第68巻(2020年)  −目次−

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特集「複雑な依存構造を持つデータの統計解析法−コピュラとその周辺−」
1-3 「特集 複雑な依存構造を持つデータの統計解析法 ―コピュラとその周辺―」について
加藤 昇吾、吉羽 要直
5-24 接合関数モデルにおける統計的推測
塚原 英敦
25-44 セミパラメトリックコピュラモデルにおけるダイバージェンスの性質
清 智也、松本 和也
45-63 非対称t接合関数の性質と統計的推定方法 ―資産価格変動への応用―
吉羽 要直
65-85 Realized Stochastic Volatilityモデル ―拡張と日本の株価指数への応用―
高橋 慎、大森 裕浩、渡部 敏明
87-106 確率的依存構造をもつコピュラモデル ―統計的推定方法と計量ファイナンスへの応用―
野澤 勇樹、中村 信弘
107-127 コピュラを用いたCDO価格付けモデルのリスク計測モデルへの拡張
室町 幸雄
129-145 連続変数で表される事件の接合関数を用いた生存分析
福元 健太郎
147-174 コピュラを用いた生存時間解析 ―相関のあるエンドポイントとメタ分析の活用―
江村 剛志、道前 洋史

175-192 サポートベクター回帰における感度分析による変数選択の有効性の検証 ―都道府県別全死因死亡率の影響要因の分析―
田辺 和俊、鈴木 孝弘

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