数学・数理科学と共に拓く豊かな未来 数学・数理科学と諸科学・産業の恊働による研究を促進するための「議論の場」を提供
項目 内容
採択番号 2016G01
タイトル 数理・金融WG
キーワード 数理科学 、数理ファイナンス 、金融実務 、金融関連規制 、リスク管理
開催時期 2016/04/01 ~ 2017/03/31
開催場所 学術総合センター 1回
カンファレンス東京 6回
趣旨・目的 本作業グループは、金融分野において数理科学を活用することによって解決が期待できる課題の発掘を行い、解決のための条件や方法について検討する。
金融の諸問題に対する数学の応用は、1950年代にポートフォリオ理論や倒産確率分析で始まった。1970年代には合理的期待形成仮説、効率的市場仮説、無裁定条件など、経済的な仮定の下に、金融の様々な現象を分布論や確率過程などの数学的定義に置き換えて、解析的に分析する技術が提案され2000年以降も利用されている。一方、1990年代から徐々に経済的仮定が実際は成り立たないことも実証されており、解析的技術だけでは不十分で、統計学的・データサイエンス的なアプローチの必要性が指摘されている。本グループではこのような現状を鑑み、金融の実務的問題解決のための数学のありかたについて議論する。その端緒として、数学の金融実務に対する貢献を整理し、数学技術の有用性について議論する。その後、数学がより実用化するための障害と、それを乗り越える方法論について提言をまとめる。
プログラム
以下のメンバーによる7回の非公開の作業部会を計画している
幹事
 山下智志 統計数理研究所
 川崎能典 統計数理研究所
 荻原哲平 統計数理研究所
 池森俊文 一橋大学
常任メンバー(予定)
 青沼君明(三菱UFJ銀行)
 内田善彦(金融庁)
 伊藤敬介(みずほFT)
 林高樹(慶應義塾大学)
 吉藤茂(三菱UFJ銀行)
 磯貝孝(日本銀行)
 荒川研一(りそな銀行)
 中川秀敏(一橋大学)
 批々木則雄(慶応義塾大学)
 楠岡成雄(東京大学)
 山中卓(MTEC)
参加制限の有無 有り
参加資格 運営責任者および幹事の指名した者に限る。
参加申込の要不要 必要
申込方法

運営責任者に連絡

参加費の有無 無し
参加費の詳細
運営責任者
  • 山下 智志
  • 川崎 能典
問合せ先 統計数理研究所リスク解析戦略研究センター
山下智志
情報更新日 2017/03/31