| プログラム |
[3月28日（木）]
12:50--12:55 オープニング
13:00--13:45 加藤恭（大阪大学CSFI）
"Survey on Quantitative Financial Risk Management"
13:45--14:30 磯貝孝（日本銀行金融機構局）
「ベンチマーク法による複数のVaR・ESの計測手法の精度に関する比較分析」
（休憩）
15:00--15:45 足立高徳（一橋大学ICS）
"Decision Theory and its Categorical Framework"
15:45--16:30 貝瀬秀裕（大阪大学CSFI）
「動的重点サンプリングにおける微分ゲームによる手法の紹介」
16:40--17:25 中川秀敏（一橋大学ICS）
「EBITベースの構造型モデルと信用スプレッド（仮）」
17:25--18:10 大山剛（有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ）
「バーゼルIIIを超えた新しいグローバル規制の動向」
[3月29日（金）]
9:30--10:15 荻原哲平（大阪大学CSFI）
「高頻度株価データを用いた共分散推定法と関連する研究について」
10:15--11:00 藤井孝之（滋賀大学経済学研究科）
「拡散過程の統計的モデル選択と金融データへの利用」
11:10--11:55 金谷信（Aarhus University, Department of Economics and Busuiness）
"Optimal Sampling and Bandwidth Selection for Kernel Estimators of Diffusion Processes"
11:55--12:40 佐藤彰洋（京都大学情報学研究科）
「高解像度外国為替市場データを用いた市場状態推定とリスク計量」
（休憩）
14:00--14:45 内田善彦（日本銀行金融研究所）
「最近の議論について（CVA/FVA、ストレステスト、リスクアピタイト）」
14:45--15:30 佐藤里帆（有限責任監査法人トーマツ・インダストリーグループ）
「今後のオペレーショナル・リスク規制の動向と課題について」
（休憩）
16:00--16:45 廣中純（野村アセットマネジメント）
「金融リスク管理実務の課題とその対応」
16:45--17:30 藤澤陽介（ライフネット生命保険株式会社・リスク管理部）
「年金・保険を取り巻く諸問題と死亡率推測モデルの役割について」
17:30--17:35 クロージング
(会場へのアクセスについては
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/accessmap.html
http://www.osaka-u.ac.jp/ja/access/toyonaka
をご参照ください。）
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