ISM Financial Project 研究集会「統計科学とファイナンス」開催のご案内(9月5日)

平成26年9月5日、統計数理研究所にてISM Financial Project 研究集会「統計科学とファイナンス」を開催いたします。

統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター主催
ISM Financial Project 研究集会「統計科学とファイナンス」

登録不要・参加費無料

日時:2014年9月5日(金) 13:00~18:00
場所:統計数理研究所 セミナー室5(D313)
アクセス:http://www.ism.ac.jp/access/index_j.html

プログラム
13:00~13:30
「大規模財務データベースのクレンジング方法の開発」
山下智志(統計数理研究所)

13:30~14:00
「デフォルト企業の正常復帰確率モデル」
田上悠太(総合研究大学院大学)

14:00~14:30
「スパース正則化に基づくリスク判定モデルの構築」
川崎能典(統計数理研究所)

(休憩 15分)

14:45~15:15
「高頻度観測金融データに対する最尤法・ベイズ法」
荻原哲平(統計数理研究所)

15:15~15:45
「スキューtコピュラの推定と応用」
吉羽要直 (統計数理研究所(客員教授)、日本銀行金融研究所)

15:45~16:15
「歪度リスクの推定について」
小池祐太 (統計数理研究所)

(休憩 15分)

16:30~17:00
「漸近展開の近似精度の予測」
野村亮介(統計数理研究所)

17:00~17:30
「The Ewens sampling formula に関するL2空間の汎関数極限定理」
佃康司(総合研究大学院大学)

17:30~18:00
「狭義可算性について」
西山陽一(統計数理研究所)

問い合わせ先:統計数理研究所 山下智志 (yamasita@ism.ac.jp)、または、内田早恵(suchida@ism.ac.jp)まで