FORTRAN 77 時系列解析プログラミング



目 次

 

第 1章 時系列データの図示
第 2章 共分散関数
第 3章 スペクトルとピリオドグラム
第 4章 モデリング
第 5章 最小二乗法
第 6章 ARMAモデルによる時系列の解析
第 7章 ARモデルの推定
第 8章 局所定常ARモデル
第 9章 状態空間モデルによる時系列の解析
第10章 ARMAモデルの推定
第11章 トレンドの推定
第12章 季節調整モデル
第13章 時変係数ARモデル
第14章 非ガウス型モデル
第15章 シュミレーション
付録A 非線形最適化のアルゴリズム
付録B レビンソンのアルゴリズムの導出
付録C カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出

北川源四郎著
岩波書店 1993年出版
岩波コンピュータサイエンス 
ISBN4-00-007703-1   3600円

Last modified June 3, 2006