目 次
第 1章 時系列データの図示
第 2章 共分散関数
第 3章 スペクトルとピリオドグラム
第 4章 モデリング
第 5章 最小二乗法
第 6章 ARMAモデルによる時系列の解析
第 7章 ARモデルの推定
第 8章 局所定常ARモデル
第 9章 状態空間モデルによる時系列の解析 第10章 ARMAモデルの推定 第11章 トレンドの推定
第12章 季節調整モデル 第13章 時変係数ARモデル 第14章 非ガウス型モデル 第15章 シュミレーション
付録A 非線形最適化のアルゴリズム
付録B レビンソンのアルゴリズムの導出
付録C カルマンフィルタと平滑化のアルゴリズムの導出
北川源四郎著 |
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岩波書店 1993年出版 |
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岩波コンピュータサイエンス |
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ISBN4-00-007703-1 |
3600円 |
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