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現 職
- 明治大学 先端数理科学インスティテュート 所員
- 情報・システム研究機構 統計数理研究所 名誉教授
- 総合研究大学院大学 名誉教授
- 日本学術会議 第3部会員
専門分野
学位
- 理学博士 (九州大学) 1983年, 非正則観測値問題に対する尤度関数的接近
学歴
- 1971年6月 東京大学理学部数学科卒業
- 1973年3月 東京大学大学院理学系研究科数学専攻修士課程修了
- 1974年4月 東京大学大学院理学系研究科数学専攻博士課程中退
主な研究歴・職歴
- 1974年4月 統計数理研究所入所，第5研究部研究員
- 1985年4月 統計数理研究所・予測制御研究系助手
- 1985年7月 統計数理研究所・予測制御研究系助教授
- 1991年7月 統計数理研究所・予測制御研究系教授
- 2002年4月 統計数理研究所・所長
- 2011年4月 情報・システム研究機構・機構長
- 2017年4月 明治大学 先端数理科学インスティテュート・所員
海外研究教育
併任
- 1988年10月 ― 1991年6月 総合研究大学院大学助教授
- 1989年10月 ― 1992年3月 東京大学経済学部助教授
- 1991年10月 ― 2004年3月 総合研究大学院大学教授
- 1994年 4 月 ― 1996年3月 統計数理研究所統計データ解析センター長
- 1996年 4 月 ― 1998年3月 統計数理研究所予測制御研究系研究主幹
- 1996年11月 ― 1998年11月 日本銀行金融研究所国内客員研究員
- 1998年 4 月 ― 1999年3月 九州大学大学院数理学研究科客員教授
- 1998年 4 月 ― 2000年3月 統計数理研究所企画調整主幹（副所長）
- 2002年 4 月 ― 2004年3月 総合研究大学院大学数物科学研究科統計科学専攻長
非常勤講師など
- 非常勤講師： 東京大学理学部，九州大学経済学部，広島大学理学部，名古屋大学理学部，北海道大学理学部，日本大学工学部，総務庁統計研修センター，岡山大学環境理工学部
- 流動研究員： 通産省工業技術員地質調査所
統数研委員会等での活動
- AISM編集委員（Associate Editor: 86-89, Managing Editor: 90-92, Editor: 93-96,
Guest Editor: 00-01)
- 統計数理(彙報)編集委員会委員（83-85）, CSM編集委員長(94-97)
- 運営協議員・会長，将来計画委員会委員・委員長，人事委員会委員, 総合計画委員会委員，移転対策委員会委員，移転計画委員会委員，
50周年誌編集委員会，刊行物委員会委員，図書委員会委員，計算機専門委員会委員長・委員，共同利用委員会専門委員, 発明委員会委員長
総合研究大学院大学での活動
- 授業科目 システム解析研究I, システム解析特別研究II, 数値的最適化研究II, 非数的情報処理特別研究II
- 主任指導：永原裕一(92-96), 近藤文代(94-98), 津田博史(96-00), オタ・リサ(96-98)，袴田守一(98-02),
片岡淳(99-02), 田野倉葉子(99-02), 佐藤忠彦(99-02), 吉田亮(01-02)
- 指導教官：姜興起，加藤比呂子，Monir, Hossain Md., 黄撫春，Rahman MD. Moshiur, 片岡淳, 石渡明, 藤崎陽,
神山雅子, 竹之内高志, 安部光弘
- 入学者選抜委員会(学内および専攻内)委員
外部委員等
- 国立岡崎研究機構 分子科学研究所 評議員
- 高エネルギ加速器研究機構 素粒子原子核研究所 評議員
- 独立行政法人 国立国語研究所 評議員
- 財団法人 日本統計協会 評議員
- 総合研究大学院大学 評議員
- 大学共同利用機関所長懇談会 座長
- 大学共同利用機関所長懇談会 4機構連絡会議 座長
- 総合研究大学院大学 先導科学研究科運営諮問会議 議長
- 科学技術・学術審議会 学術分科会 専門委員
- 科学技術・学術審議会 評価分科会 専門委員
- 内閣府原子力委員会 クロスオーバー研究評価WG 委員
- 南極地域観測事業外部評価委員会 委員
所属学会
- 日本統計学会，American Statistical Association, International
Statistical Institute, International Association for Statitstical Computing,
応用統計学会，日本数学会，日本造船学会，地震学会，計測自動制御協会，統計科学研究会，応用経済時系列研究会，日本金融・証券計量・工学学会，日本保険・年金リスク学会
- 日本統計学会 評議員（86-92, 94-00, 02-04），庶務担当理事(86-88)， プログラム担当理事(96-98), 編集委員(90-92,
98-00), 欧文誌担当理事, 編集委員長(00-02)
- 応用経済時系列研究会 会長(01-03), 副会長(92-01)，理事(91-92),
- JAFEE Assocaite Editor (92-)
- 応用統計学会 評議員(02)
- 統計科学研究会 編集委員
- 日本保険・年金リスク学会 評議員(04-）
主要研究テーマと研究業績
- 統計的モデリングによって大量時系列データから情報抽出･知識発見を行うための方法の開発とその応用に関する研究
- Knowledge discovery and self-organizing state space model, IEICE Trans.
on Information Systems,, E83-D (2000)
- Automatic transaction of signal via statistical modeling, New Generation
Computing, 18 (2000) 17-28 (共著)
- Time series analysis of daily scanner sales, Marketing Intelligence &
Planning, 18 (2000) 53-66 (共著)
- 非ガウス型フィルタリング・平滑化のアルゴリズムの開発
広範な非定常・非線形・非ガウス型の時系列モデルを統一的に取り扱うための一般化状態空間モデルを提案し，フィルタリング・平滑化の公式と，関連する計算法を開発した．これによって，非線形・非定常時系列のモデリングのための強力な手段を提供できたと考えている.
討論付き論文[4]では，非ガウス型状態空間モデルの平滑化の公式と数値積分による計算法および非定常時系列および離散過程への応用を示した.
[5]ではこの方法によって，非線形フィルタが厳密に構成できることを示し，従来の近似的方法よりも遙かによい結果が得られることを示した．
[6]では非ガウス型分布を混合正規で近似するガウス和フィルタが平滑化にも拡張できることを示し，非ガウス型季節調整法を実現した．
[7]では，従来の方法とは全く異なり，確率分布関数を多数の粒子で近似することにより，複雑かつ高次元の一般型状態空間モデルのフィルタおよび平滑化を行う方法を提案した．さらに，[8]では状態推定とパラメータ推定を同時に行う方法を開発した．
- Non-Gaussian state-space modeling of nonstationary time series. Journal
of the American Statistical Association, 82 (1987) 1032-1063.
- A nonlinear smoothing method for time series analysis, Statistica
Sinica, 1 (1991) 371-388.
- The two-filter formula for smoothing and an inplementation of the
Gaussian- sum smoother, Annals of the Institute of Statistical
Mathematics, 46 (1994) 605-623.
- Monte Carlo filter and smoother for non-Gaussian nonlinear state space
models, Journal of Computational and Graphical Statistics, 5
(1996) 1-25.
- Self-Organizing State Space Model, Journal of the American Statistical
Association, 93 (1998) 1203-1215.
- 非定常時系列モデルの開発 共同研究における様々な現実の問題に関連し, 多様な非定常時系列のモデリングの方法を開発した．
[9]ではHouseholder変換を用いてOzaki-Tongの局所定常ARモデルを精度よく，高速に推定する方法を開発した。この方法はその後，地震研究所や北海道大学などで地震波到着時刻の自動推定に利用されている[14]。
[10]は状態空間モデルを用いる非定常時系列の解析法の一連の仕事の先駈けとなった論文で，トレンド推定、季節調整の方法を開発した．
[11]では時変ARモデルの推定法と時変スペクトルの推定法を提案した．
[12]は超パラメータが変化する時変ARモデルを開発し、地震データの解析への応用を示した。
- A procedure for the modeling of non-stationary time series. Annals of the
Institute of Statistical Mathematics, 30-B (1978) 351-363 (G.
Kitagawa and H.Akaike)
- A nonstationary time series model and its fitting by a recursive filter.
Journal of Time Series Analysis, 2 (1981) 103-116．
- Changing spectrum estimation. Journal of Sound and Vibration,
89 (1983) 433-445．
- A smoothness priors-time varying AR coefficient modeling of nonstationary
covariance time series. IEEE Transactions on Automatic Control, 30
(1985) 48-56. (G. Kitagawa and W.Gersch)
- 地球科学における信号処理問題 地震に関連したデータの自動処理・信号抽出の研究を行った.
[13]では状態空間モデルによってノイズに埋もれた微小地震波を抽出する方法を開発した．
[14]では多次元の局所定常ARモデル([10])により、S/N比が非常に悪い場合や P-波中のS-波の到着時刻が可能となる方法を開発した。
[15]では状態空間モデルを利用して、非常に多数の欠測値および異常値を自動的に処理する方法を開発した．この結果、過去十数年に蓄積した地下水位データの有効利用が可能となった。さらに新しいモデルの開発により、地下水位の変化から気圧・潮汐・降雨の影響を取り除くことにより地震の影響を検出することに成功した。
- Extraction of signal by a time series model and screening out micro
earthquakes. Signal Processing, 8 (1985) 303-314. (G. Kitagawa and
T.Takanami)
- Estimation of the arrival times of seismic waves by multivariate time series
model, Annals of the Institute of Statistical Mathematics, 43
(1991) 407-433 (Takanami and G. Kitagawa).
- Detection of Coseismic Changes of Underground Water Level, Journal of the
American Statistical Association, 91 (1996) 521-528 (G. Kitagawa and
Matsumoto, N.).
- 季節調整法と金融・経済データの解析法 [16]では状態空間モデルによる季節調整法に関連し，長期予測尤度を提案した．
[17]では，状態空間モデルによる季節調整法を実用化したセンサス局における共同研究の結果をまとめたものである．この方法に関連して，季節調整プログラムDECOMP([S3])
を開発した．
- The prediction of time series with trends and seasonalities. Journal of
Business & Economic Statistics, 1 (1983) 253-264 (W.Gersch and G.
Kitagawa)
- A smoothness priors-state space approach to the modeling of time series with
trend and seasonality. Journal of the American Statistical Association,
79 (1984) 378-389 (G. Kitagawa and W.Gersch)
- 情報量規準に関する研究 情報量規準AICの適用範囲を拡大するための研究を行った.
[18]では統計的汎関数で定義される一般的な推定量に対して適用可能な情報量規準 GICを提案した．AICやTICの拡張と考えることができる．
[19]ではブートストラップ法によって，広範なモデルに対して適用可能な情報量規準 EICを提案した．
- Generalized information criteria in model selection, Biometrika,
83 (1996) 875-890 (Konishi, S. and G. Kitagawa).
- Bootstrapping log likelihood and EIC, an extention of AIC, Annals of the
Institute of Statistical Mathematics, 49 (1997) 411-434 (Ishiguro, M.
and Sakamoto, Y. and G. Kitagawa).
- 統計的制御系の開発 赤池-中川の統計的制御の方法により船舶の自動操舵システムを開発した．この方法は三井造船によって実用化・商品化された．
- A new ship's auto pilot design through a stochastic model. Automatica
15 (1979) 255-268. (with K.Ohtsu, M.Horigome and G. Kitagawa)
- 異常値の処理・解析法 異常値解析のためのモデルを開発した．
- On the use of AIC for the detection of outliers. Technometrics,
21 (1979) 193-199. (Corrigenda: 23 (1981) 320-321)
国際交流, 国際学会での活動など
Organizerなど:
- ISI Organizer；46回大会(1987年,東京)，51回大会(1997年, Istanbul), IMS Organizer；1988年,
ASA Organizer；Joint Statistical Meetings (1998年, Dullas), Symposium on
Seasonal Adjustment Methods，Program Committee (1998年, Bucharest), The
International Symposium on Frontiers of Time Series Modeling (2000年, 東京)
主要な招待講演
- On TIMSAC-78, Second Time Series Analysis Symposium, Tulsa, U.S.A., Mar
1980.
- State Space Modeling of Nonstationary Time Series and Smoothing of Unequally
Spaced Data, Symp. Time Ser. Anal. Irreg. Obs. Data, Texas, U.S.A., Feb. 1983.
- Automatic Steering of a ship by Time Series Model, Stochastic System
Symposium, May 1984. (with K. Ohtsu)
- Non-Gaussian Smoothness Priors Approach to Irregular Time Series Analysis,
2nd IFAC Workshop on Adaptive Systems in Control & Signal Processing, Lund,
Sweden, Jul. 1986.
- Non-Gaussiaan Smoothing for the Analysis of Nonstationary or Nonlinear
System, 18th NIBB Conf. on Inf. Proces. in Neuron Network, Okazaki, Japan, Feb.
1987.
- Spectral Analysis of Time Fluctuation of Cygnus X-1, 1986 Symposium on Space
Area, Feb. 1987.
- Non-Gaussian State Space Modeling of Nonstationary Time Series, 1987 Joint
Statistical Meetings, San Fransisco, U.S.A., Aug, 1987.
- Non-Gaussian State Space Modeling of Time Series, The 26th IEEE Conference
on Decosion and Control, Los Angeles, U.S.A., Dec. 1987.
- Numerical Approach to non-Gaussian Smoothing and its Applications, 20th
Symposium on the Interface: %Computing Science and Statistics, Fairfax, U.S.A.,
Apr. 1988.
- Non-Gaussian state Space Modeling of Time Series, Joint Statistical
Meetings, Washington, D.C., Aug, 1989.
- Application of Statistical Method to Control, Int. Conf. on Accelerator and
Large Experimental Physics Control Systems, Tsukuba, Japan, Nov. 1991.
- State Space Modeling of Time Series, The First US/Japan Conference on the
Frontiers of Statistical Modeling, Knoxville, U.S.A., May 1992.
- State Space Modeling of Time Series and Some Applications to Climatological
Data, 5th International Meeting on Statistical Climatology, Toronto, Canada, Ju.
1992.
- Time Varying VAR Modeling of Nonstationary Time Series, US-Japan Joint
Seminor on Statistical Time Series Analysis, Honolulu, U.S.A., Jan. 1993.
- Monte Carlo Methods for the Estimation and Selection of Time Series Models,
Sydney Int. Stat. Cong., 28th Symp. Interface, Jul. 7, 1996, Sydney, Australia.
- Self-tuned Model for Seasonal Adjustment, Joint Statistical Meetings,
Chicago, U.S.A., Aug. 7, 1996.
- Self-tuning of state space model, 4th World Meeting of International Society
of Bayesian Analysis, Cape Town, South Africa, Dec. 20, 1996.
- Bootstrap methods for model selection, 2nd World Conference of the IASC,
Pasadena, U.S.A., Feb. 20, 1997. (with S. Konishi)
- Monte Carlo Filter and Its Application to Stochastic Volatility Models, 1997
IMS Asian and Pacific Regional Meeting, Taipei, Taiwan, Jul. 8, 1997. (with S.
Sato)
- Signal Extraction Problems in Seismology, 51st Session of the Internaltiona
Statistical Institute, Istanbul, Turkey, Aug. 23, 1997.
その他の研究活動及び業績
- 主要編著書
- 情報量統計学, 共立出版, (1983) (坂元慶行, 石黒真木夫，北川源四郎) (AICによる統計学の再構築を目指した)
- Akaike Information Criterion Statistics, D.Reidel Publishing Company
(1986) (with Y.Sakamoto and M.Ishiguro)
- FORTRAN 77 時系列解析プログラミング, 岩波コンピュータサイエンス, 岩波書店
(1993) （状態空間モデルにもとづく時系列解析法）
- 時系列解析の実際I，II、統計科学選書3，4、赤池弘次・北川源四郎編、朝倉書店
(1994，1995)(編著) (時系列解析法の成功例を集めた本を編集した。)
- Smoothness Priors Analysis of Time Series, Lecture Notes in
Statistics, No.116, Springer Verlag, New York (1996), pp261, (G. Kitagawa and W.
Gersch). (状態空間モデルによる非定常・非線形時系列の解析法に関する仕事をまとめたもの)
- 現代時間序列分析方法及其実用計算機程序 姜興起ほか訳, 大連海事大学出版社 (1996) 時系列解析プログラミングの中国語訳)
- Selected Papers of Hirotugu Akaike, Springer Verlag, New York
(1998), eds. E. Parzen, K. Tanabe and G. Kitagawa. (赤池弘次氏の主要論文を編集した．)
- 時系列解析の方法、統計科学選書5、尾崎統・北川源四郎編、朝倉書店 (1998)(編著) (時系列解析の方法を解説した本を編集した。)
- The Practice of Time Series Analysis, Springer Verlag, New York
(1998), eds. H. Akaike and G. Kitagawa. ([B4]の英訳)
- ソフトウェア開発
- TIMSAC-78. Computer Science Monographs, No. 11, The Institute of
Statistical Mathematics (1979) (H.Akaike, G. Kitagawa, E.Arahata and F.Tada)
(Householder変換にもとづく時系列解析プログラム)
- OUTLAP, An outlier analysis program. Computer Science Monographs,
No. 15, The Institute of Statistical Mathematics (1980) (異常値解析プログラム)
- TIMSAC-84, Part I and II. Computer Science Monographs, The Institute
of Statistical Mathematics, Tokyo No.22 and No.23 (1985) (H.Akaike ほか８名)
(状態空間モデルにもとづく非定常時系列解析のプログラムDECOMPおよびTVCAR
を開発した．DECOMPは最近，佐藤整尚氏によりWeb化されインターネット上で公開されている)
- FORTRAN 77 時系列解析プログラムパッケージ, 岩波ソフトウェアライブラリ, 岩波書店 (1993)
(状態空間モデルによる時系列解析ソフトウェア．地質調査所・松本則夫氏によってWeb化され，インターネット上で公開されている．)
- 主要な共同研究
- 東京商船大学・大津皓平氏ほか統計的モデルの利用により自動操舵システムの開発・実用化に成功した[20]．その後，主機関の制御や，船体運動の統合的制御などの研究も行った．現在は波の方向スペクトルの推定の問題などを研究している([B4],[B9])．
- 北海道大学地震予知観測センター・高波鉄夫氏ほか地震波の到着時刻の推定，微小信号の検出の研究を行った．特に到着時刻の自動推定の方法は，震源の推定業務に実際に利用されている
[12],[13]．
- 地質調査所・松本則夫氏ほか地下水位データの欠測値・異常値を処理し，地震の影響を検出する方法を開発した．現在は地下構造推定のためのアレイデータの解析法を検討している[15]
- ハワイ大学・Will
Gersch氏状態空間モデル・平滑化事前分布にもとずく時系列解析法を研究し，季節調整，時変モデル，信号抽出など様々な分野で成果を得ることができた[12],[16],[17]．
[B5]に関連して開発した一連のモデリングの方法といくつかの成果をまとめた．
- 合衆国センサス局・David F. Findley氏ほか季節調整法に関する共同研究を行っている.
- 九州大学・小西貞則氏情報量規準に関する共同研究を行っている[18]．最近は，バイアスの高次近似やブートストラップ推定における分散減少に関する研究を行っている.
その他の事項
- 受 賞 等
- 朝日学術奨励金, 1979年 (赤池弘次，尾崎統，石黒真木夫の各氏と）
- 日本統計学会賞，1997年「状態空間モデルに基づく非定常時系列解析法の開発」
- 石川賞, 1999年「非線形・非定常システムの予測･平滑化法の開発」
- ASA(アメリカ統計協会)Fellow, 2000年
- 計測自動制御学会 著述賞「赤池情報量規準AIC−モデリング・予測・知識発見」（赤池弘次，甘利俊一ほかと）
- 日本統計学会 出版賞 2009年「Information Criteria and Statistical Modeling」（小西貞則氏と共同）
- 大内賞 2012年
- 出版物の統計： 査読論文 106 (和文26, AISM 8, 国内欧文 5, 海外欧文 67); 書籍 17 (単著 3，共著 12，編集（共編著) 6，翻訳 1, 章分担 9, 項目分担 2); 学会議事録 多数;解説記事 38; リサーチメモ 39; ソフトウェア 4
- 論文等の被引用回数(Google Scholarによる) (合計9052回)
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No. Cited |
Journal |
Coauthor |
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12/30/2014 |
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| 1 |
1835 |
J. Comp. & Graph. Stat. (1996) |
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| 2 |
1426 |
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Sakamoto, Ishiguro |
| 3 |
958 |
JASA(1987) |
|
| 4 |
598 |
Springer(1996) |
Gersch |
| 5 |
320 |
Biometrika(1996) |
Konishi |
| 6 |
309 |
JASA(1984) |
Gersch |
| 7 |
288 |
JASA(1998) |
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| 8 |
286 |
Springer(2008) |
Konishi |
| 9 |
234 |
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Gersch |
| 10 |
230 |
Johoryo-Tokeigaku (book) (1983) |
Sakamoto, Ishiguro |
| 11 |
147 |
J. Time Series Anal. .(1981) |
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| 12 |
146 |
AISM(1978) |
Akaike |
| 13 |
132 |
J. Business Econ. Stat (1983) |
Gersch |
| 14 |
119 |
AISM(1997) |
Ishiguro, Sakamoto |
| 15 |
96 |
Time Series Analysis Programming.(1993) |
|
| 16 |
84 |
AISM(1994) |
|
| 17 |
78 |
J. Sound & Vibr. (1983) |
|
| 18 |
76 |
IEEE AC (1985b) |
Gersch |
| 19 |
71 |
Practice Time Series (1998) |
Akaike |
| 20 |
68 |
GJI(1979) |
Matsumoto, Roeloffs |
| 21+ |
|
|
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| total |
9052 |
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