プログラム : 12月12日(月) | |
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■13:30-13:35 開会の挨拶 山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |
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セッション1 「AI・機械学習と金融」
座長:鎌谷 研吾(統計数理研究所・准教授) |
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■13:35-14:05 「ニューラルネットワークによる高頻度株価データの分析と株価ボラティリティの学習」 荻原 哲平(東京大学・准教授) |
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■14:05-14:35 「深層学習の特徴学習による高次元データ学習理論」 鈴木 大慈(東京大学・准教授) |
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■14:35-15:05 「ランダム・フォレストを用いた確率微分方程式の推定 〜金融実務への応用可能性は?〜」 清水 泰隆(早稲田大学・教授) |
休憩 15:05-15:15 |
セッション2 「地球環境問題への金融の取り組み」
座長:池森 俊文(統計数理研究所・特命教授) |
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■15:15-15:45 「環境課題と金融」 杉村 大輔(日本銀行金融機構局金融高度化センター) |
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■15:45-16:15 「SMBCグループのサステナビリティに対する取組みについて」 伊藤 文彦(三井住友フィナンシャルグループ・常務執行役員 グループCSuO) |
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■16:15-16:45 「再生可能エネルギー取引のためのデリバティブ」 山田 雄二(筑波大学・教授) |
プログラム : 12月13日(火) | ■13:30-13:45 開会の挨拶・統計数理研究所紹介 山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |
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セッション3 「データサイエンスが導く保険数理の新潮流」
座長:岩沢 宏和(早稲田大学・客員教授) |
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■13:45-14:15 「予測誤差分解に関する汎用的な手法・ツールの開発に向けた取り組みと課題」 鈴木 理史(ミュンヘン再保険会社日本支店), 高橋 智嗣(株式会社かんぽ生命保険) |
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■14:15-14:45 「ランダムフォレスト特有の予測誤差分解方法」 藤田 卓(Guy Carpenter Japan, Inc), 松江 康紘(大同生命保険株式会社) |
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■14:45-15:15 「INLAによる時空間の従属性を考慮した頻度モデル」 佐野 誠一郎(共栄火災海上保険株式会社) |
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■15:15-15:45 「ヘルスケアデータマイニングによる体組成と活動パターンの類型化」 野村 俊一(早稲田大学・准教授) |
休憩 15:45-15:55 |
セッション4 「ファイナンスDX・データサイエンスの危機と展望」 | |
■15:55-17:25 鳩首懇談会(公開座談会) 金融におけるDXやデータマネージメントについて、産官学からの登壇者で話し合います
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■17:25-17:30 閉会の挨拶 山下 智志(統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |