＜開催日時＞
2021年8月4日（水）13:30～16:45
2021年8月5日（木）13:30～17:30
※終了しました。
たくさんのご参加 ありがとうございました。 |
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＜参加申し込み＞
※終了しました
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＜講演資料について＞
※講演資料の公開は終了しました
各講演の資料・映像・音声は発表者の著作物であり、著作権法による保護対象です。
これらを他者に渡したりインターネット上にアップロードする行為はご遠慮ください。
また視聴時に撮影・録画や録音はお控えくださるようにお願いいたします。
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| プログラム 1日目 (8月4日) | |
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| ■13:30~13：35 開会の挨拶 山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |
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| セッション1 「確率・統計モデルによる金融データの数理」
座長：鎌谷 研吾（統計数理研究所 モデリング研究系・准教授） |
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| ■13:35~14:05 「De-biased graphical Lasso for high-frequency data」 小池 祐太 (東京大学 数理・情報教育研究センター・准教授) |
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| ■14:05~14:35 「スペクトルアプローチによる確率過程のジャンプ分析」 栗栖 大輔 (東京工業大学 工学院 経営工学系・助教) |
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| ■14:35~15:05 「A rough SABR formula」 深澤 正彰(大阪大学 大学院 基礎工学研究科・教授) |
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休憩 15:05-15:15 |
| セッション2 「アクチュアリー実務と理論の融合」
座長：大塚 忠義（早稲田大学商学学術院 会計研究科・教授） |
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| ■15:15~15:45 「EDA手法による要介護認定率の地域差の分析」 大和田 孝文(損害保険料率算出機構 自動車・自賠責保険部) |
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| ■15:45~16:15 「Cramér-Lundbergモデルにおける生命保険会社の公平性をふまえた契約者配当政策」 下山 法之(富国生命保険相互会社 リスク管理統括部) |
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| ■16:15~16:45 「Clustered LassoとOSCAR に対するパス追跡アルゴリズム」 野村 俊一(早稲田大学 商学学術院 会計研究科・准教授) *題目が変更になりました |
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| プログラム 2日目 (8月5日) | ||
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| ■13:30~13:45 開会の挨拶・統計数理研究所紹介 山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |
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| セッション3 「コロナ感染症と企業、金融、公的融資への影響」
座長：山下 智志（統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長） |
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| ■13:45~14:15 「コロナ危機下での債券と株式の相関関係について」 桜井 悠司 (リッチモンド連邦準備銀行) |
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| ■14:15~14:45 「新型コロナの家計・企業・政府への影響」 池森 俊文 (統計数理研究所 統計思考院・特命教授) |
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| ■14:45~15:05 「実データ（CRD）の動きから見るコロナ禍の中小企業への影響」 高橋 淳一(一般社団法人 CRD協会 企画部) |
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| ■15:05~15:35「コロナ禍における銀行のリスク管理」 荒川 研一(りそな銀行 リスク統括部) |
休憩 15:35-15:45 | |
| セッション4 「LIBOR公開停止問題への対応」
座長：川崎 能典（統計数理研究所 モデリング研究系・教授） |
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| ■15:45~16:15 「LIBORの廃止とマルチカーブ環境への影響」 室町 幸雄(東京都立大学 大学院 経営学研究科・教授) |
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| ■16:15~16:35 「LIBOR公表停止に向けた対応と課題」 堀本 善雄(金融庁・総合政策局審議官（監督局担当）) *質疑応答時間はありません |
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| ■16:35~16:55 「最終局面を迎えたLIBOR移行対応」 大谷 聡(日本銀行・金融市場局長) *質疑応答時間はありません |
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| ■16:55~17:25 「TORFの算出方法と今後の方向性」 坂本 誠(QUICKベンチマークス) |
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| ■17:25~17:30 閉会の挨拶 山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長) |
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