第8回金融シンポジウム
~ 金融が直面する新環境への対応と方法論Ⅲ ~


<開催日時>
2021年8月4日(水)13:30~16:45
2021年8月5日(木)13:30~17:30
【オンライン開催・参加費無料・要申込】
第8回金融シンポジウム
<参加申し込み>
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<講演資料について>
参加申込者に限り、講演資料を一部ダウンロードすることができます。
詳細は申込み時に返送されるメールをご確認ください。尚、講演資料閲覧用のパスワードのご連絡は【8月3日(火)】を予定しております

各講演の資料・映像・音声は発表者の著作物であり、著作権法による保護対象です。 これらを他者に渡したりインターネット上にアップロードする行為はご遠慮ください。 また視聴時に撮影・録画や録音はお控えくださるようにお願いいたします。
              
プログラム 1日目 (8月4日)
■13:30~13:35  開会の挨拶
山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
セッション1 「確率・統計モデルによる金融データの数理」
座長:鎌谷 研吾(統計数理研究所 モデリング研究系・准教授)
■13:35~14:05 「De-biased graphical Lasso for high-frequency data」
小池 祐太 (東京大学 数理・情報教育研究センター・准教授)
■14:05~14:35 「スペクトルアプローチによる確率過程のジャンプ分析」
栗栖 大輔 (東京工業大学 工学院 経営工学系・助教)
■14:35~15:05 「A rough SABR formula」
深澤 正彰(大阪大学 大学院 基礎工学研究科・教授)
深澤正彰 大阪大学大学院 教授
休憩 15:05-15:15
セッション2 「アクチュアリー実務と理論の融合」
座長:大塚 忠義(早稲田大学商学学術院 会計研究科・教授)
■15:15~15:45 「EDA手法による要介護認定率の地域差の分析」
大和田 孝文(損害保険料率算出機構 自動車・自賠責保険部)
■15:45~16:15 「Cramér-Lundbergモデルにおける生命保険会社の公平性をふまえた契約者配当政策」
下山 法之(富国生命保険相互会社 リスク管理統括部)
■16:15~16:45 「Clustered LassoとOSCAR に対するパス追跡アルゴリズム」
野村 俊一(早稲田大学 商学学術院 会計研究科・准教授) *題目が変更になりました



                      
プログラム 2日目 (8月5日)
■13:30~13:45  開会の挨拶・統計数理研究所紹介
山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
セッション3 「コロナ感染症と企業、金融、公的融資への影響」
座長:山下 智志(統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
■13:45~14:15 「コロナ危機下での債券と株式の相関関係について」
桜井 悠司 (リッチモンド連邦準備銀行)
■14:15~14:45 「新型コロナの家計・企業・政府への影響」
池森 俊文 (統計数理研究所 統計思考院・特命教授)
■14:45~15:05 「実データ(CRD)の動きから見るコロナ禍の中小企業への影響」
高橋 淳一(一般社団法人 CRD協会 企画部)
■15:05~15:35「コロナ禍における銀行のリスク管理」
荒川 研一(りそな銀行 リスク統括部)
休憩 15:35-15:45
セッション4 「LIBOR公開停止問題への対応」
座長:川崎 能典(統計数理研究所 モデリング研究系・教授)
■15:45~16:15 「LIBORの廃止とマルチカーブ環境への影響」
室町 幸雄(東京都立大学 大学院 経営学研究科・教授)
室町幸雄 東京都立大教授
■16:15~16:35 「LIBOR公表停止に向けた対応と課題」
堀本 善雄(金融庁・総合政策局審議官(監督局担当)) *質疑応答時間はありません
堀本 善雄 金融庁監督局審議官
■16:35~16:55 「最終局面を迎えたLIBOR移行対応」
大谷 聡(日本銀行・金融市場局長) *質疑応答時間はありません
大谷 聡 日本銀行 金融市場局長
■16:55~17:25 「TORFの算出方法と今後の方向性」
坂本 誠(QUICKベンチマークス)
■17:25~17:30  閉会の挨拶
山下 智志 (統計数理研究所・リスク解析戦略研究センター長)
<主催>
統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター

本シンポジウムは、JSPS 科研費JP18H05290
(研究代表者:谷口正信 早稲田大学)の助成を受けたものです
<お問合せ先>
大学共同利用機関法人 情報・システム研究機構
統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター 山下智志・長幡英明
E-mail : rcsec[at]ism.ac.jp