E.極値統計学
 【講義レベル：中級】

日時	８月２５日（水）〜２６日（木）９時３０分〜１６時　（１１時間）                             ※１６時〜１７時 演習(希望者のみ)
講師	志村 隆彰（統計数理研究所）、渋谷 政昭（慶應義塾大学）、高橋 倫也（神戸大学）、牧本 直樹（筑波大学）
申込受付	７月２０日（火）１０時〜３０日（金）１７時
受講料（税込）	５，５００円（受付を確認後、８月２日（月）〜６日（金）の間に受講証で指定した銀行口座振込みで納入、 期日までに納入されない場合は、キャンセルとなります。）
定員	４０名(先着順)
内容	稀にしか起こらないが、起これば損害が大きい自然災害、経済的損失を理解するための努力から「極値統計学」あるいは「極値理論」と呼ぶ分野が形成された。洪水、強風、高波など自然災害を防ぐための土木工事の設計、損害を補償するための保険のリスク評価が伝統的な課題であるが、材料の強度、金属の腐食、疲労、など信頼性分野でも重視されてきた。近年は金融の経済・社会的影響が強まるにつれ金融リスクの定量的評価がグローバルな問題となり、その中で極値理論が主要な道具一つとなっている。 この講座では、実データを解析しながら極値理論の基礎と推測について説明する。 希望者を対象に、Rの極値関係パッケージについての演習を行います。 希望される方は、Rをインストールしたノートパソコンをご持参下さい。 参考書 Coles, S. (2001). An Introduction to Statistical Modeling of Extreme Values. Springer. Beirlant, J., Goegebeur, Y., Segers, J. and Teugels, J. (2004). Statistics of Extremes. John Wiley. 渋谷政昭、高橋倫也 (2008) 極値理論、信頼性、リスク管理、『２１世紀の統計科学　�U』国友・山本監修、小西・国友編、東京大学出版会、pp. 89--124 McNeil, A.J., Frey, F. and Embrechts, P. (2005), 定量的リスク管理 -基礎概念と数理技法- 塚原・小林・三浦・川崎・内山・中山訳、共立出版、 Chap. 7. 講義のレベル：統計学と確率論の基本知識を前提としますが極値統計学(極値理論)については入門的な内容です。
時間割
会場	統計数理研究所　セミナー室５　研究所周辺の地図
開場	９時

公開講座の模様