平成5（1993）年度　共同研究Ａ実施報告書

課題番号	5−共研−31			専門分類		3
研究課題名	季節変動を含む時系列の間の関係を把握する方法の研究
フリガナ 代表者氏名	イシグロ　マキオ 石黒　真木夫			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	3　人

研究目的と成果（経過）の概要

同じタイトルの下に行なわれた昨年度の研究で解析方法の見通しが得られた。今年度は、このような方法で解析する事によってはじめて見えるようになる面白い事例の発見を主たる目的として研究を進める。


多次元経済時系列の解析にあたって、個々の時系列ごとに季節調整とトレンド除去をほどこし、しかる後に相互関係を調べる方法と、季節成分、トレンド成分、ＡＲ成分を同時に推定する方法を比較し、前者の方法では、重要な相互関係を見落とす可能性が高いことを見出した。具体的な事例として、日本における工鉱業の生産指数、出荷指数と卸売物価指数の間の密接な関係がデータ解析で実証的に把握できることを示した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Kato,H.and Ishiguro,M.,A Multivariate Stochastic Model with Common Factor for Estimating Mutual
Relationships,Int.Conf.Statistics in Industry,Science and Technology,1994.7.11.

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

〈研究内容〉主に日本経済のダイナミクスの、少なくとも、ある一面を捉えてしかも解析の計算機コストが過大にならないデータの範囲で経済学的な観点からも面白い事例を発見することを目的として、研究を進めつつ、データ解析で重要な役割を荷なう数値的最適化の初期値のとり方を研究する。
〈共同研究〉経済学的に面白い事例を発見するには経済学の専門家と統計データ解析の専門家の緊密な協力が必要である。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
加藤　比呂子	ＮＴＴ
浪花　貞夫	立命館大学