平成23（2011）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	23−共研−16	分野分類		統計数理研究所内分野分類		f
				主要研究分野分類		7
研究課題名	粒子フィルタによる経済時系列解析
フリガナ 代表者氏名	ミサキ ヒロウミ 三崎 広海		ローマ字		Misaki Hiroumi
所属機関	東京大学
所属部局	大学院経済学研究科
職　　名	大学院生　博士課程

研究目的と成果の概要

前年度に引き続き、非線形・非ガウスの状態空間モデルで表現される経済時系列モデルに対して、粒子フィルタを用いて分析する方法を提案し、実証分析を行った。具体的には信用リスクモデルの一種である誘導型モデルについて、現実的な仮定と考えられる非負性、および短期金利とデフォルト強度の相関を導入したモデルを設定し、日本市場で取引される社債の価格系列データから、市場に含意された債務者のデフォルト強度の推移を推定した。推定結果については、組織変更の報道等の重要情報の間に一定の関係を見出す等、合理的と思われる結果を得た。本年度は、以上の成果をまとめた論文が『日本統計学会誌』に掲載された。