平成10（1998）年度　共同研究Ｂ実施報告書

課題番号	10−共研−7			専門分類		3
研究課題名	ベイズ法による非定常システムの解析法
フリガナ 代表者氏名	キョウ　コウキ Jiang　Xing-Qi			ローマ字
所属機関	旭川大学
所属部局	経済学部
職　　名	助教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	4　人

研究目的と成果（経過）の概要

社会経済システムの特徴はその構造が時間とともに変化することである。非定常なシステムに関して、季節調整モデルによる平均非定常な時系列の解析法や、時変係数ARモデルによる共分散非定常な時系列の解析法などが実用化されている。これらの時系列解析の方法をふまえて、経済データの解析のために平均および共分散が同時に変化する非定常な時系列の解析法を開発することを本研究の目的とする。


本共同研究の目的はこれまでの時系列解析法をふまえて、平均および共分散が同時に時間とともに変化する非定常な時系列の解析法を開発することである。平成10年度は、主にモデル推定方法の考察を中心にして共同研究を行った。その成果は、JASAと科学研究費シンポジウム「ノンパラ・非線形・シミュレーション」において発表された。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

G. Kitagawa, A self-organizing state-space model, JASA, Vol.93, No.443, 1998

姜　興起，非定常時系列の解析とシミュレーション，科学研究費シンポジウム「ノンパラ・非線形・シミュレーション」，1998年11月24日

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

本研究では、従来のベイズ型季節調整モデルや時変係数ARモデルおよび時変係数VARモデルなどの非定常な時系列解析の方法をふまえて、最新の情報量統計学や平滑化事前分布を用いたベイズ型モデリングの手法や計算統計学の方法および数値計算法などをもとにして、新しく平均および共分散の両方に関して非定常な経済時系列を取り扱う解析法を開発する。具体的には新しいモデルと推定法を提案し、またその計算法および計算用プログラムを完成させる。さらに開発した方法を地震データの解析および社会経済システムのの変動性の分析へ適用する。そのために、最新の統計科学の理論と方法および大型計算機が不可欠なものとなるので、統計数理研究所、旭川大学およびハワイ大学の研究者による共同研究が必要である。平成１０年度はこれまでの共同研究の継続として当研究課題をさらに深めていく予定である。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
Gersch　Wilbert, Milton	University of Hawaii
北川　源四郎	統計数理研究所
田辺　國士	統計数理研究所