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論文発表
(1)Tanaka-Yamawaki,M.:On the predictability of high-frequency financial time series:
Proceedings of 7th International conference KES2003(Knowkledge-based intelligent
information and engineering systems),Vasile Palade,Robert J.Howlett,Lakhmi Jain(eds.)
Springer 2003(LNAI2773),Part 1,(2003)1100-1108
(2)Mieko Tanaka-Yamawaki and Tomohiro Motoyama:Evolution of investment strategy in an
environment offered by the real tick data:Proceedings of the 9th International Symposium on
Artificial Life and Robotics(Beppu,Oita,January 28-30,2004)pp.313-316,2004
(3)Tanaka-Yamawaki,M.and Tanaka,H.:Finding evolutional mechanism in financial time
series by means of correlation dimension analysis:Proceedings of the 9th International
Symposium on Artificial Life and Robotics:Beppu,Oita,January 28-30(2004)563-566
(4)Mieko Tanaka-Yamawaki and Tomohiro Motoyama:Predicting the Tick-wise Price Fluctuations by
Means of Evolutionary Computation:to appear in Proceedings of the IEEE Congress on Evolutional
Computqation(2004)
研究会発表
(1)田中美栄子、元山智弘、「価格時系列という環境における投資戦略の進化」電子情報通信学会
ニューロコンピューティング研究会(2004年1月26日,Hokkaido)Technical Report of IEICE,
NC2003-110(2004)13-18
(2)田中美栄子、板橋毅、宮城弘守、元山智弘、清水忠昭、「統計分布から見た金融時系列の特性
と乱流との類似点について」電気学会研究会資料、情報システム研究会IS-04-09〜19、3月23日
(2004)45-48
(3)田中寛人。田中美栄子、清水忠昭、「相関次元推定による金融時系列のランダム性と予測可能
性」電気学会研究会資料、情報システム研究会IS-04-09〜19、3月23日(2004)49-53
(4)元山智弘、田中美栄子、清水忠昭、「進化的手法による為替TICKデータの予測」電気学会研
究会資料、情報システム研究会IS-04-09〜19、3月23日(2004)55-58
(5)田中美栄子、「高頻度金融時系列の特徴について」第7回環瀬戸内応用数理研究部会シンポジ
ウム講演予稿集(平成15年5月6-8日鹿児島大学)(2003)53-58
ホームページ:
http://irene.ike.tottori-u.ac.jp/mieko/econo
http://http://koryu.soken.ac.jp/~center/
研究会発表原稿集
(1)文部科学省統計数理研究所共同研究、平成14年度第1回研究会/総研大グループ研究「新分
野の開拓」小グループ『経済学』第10回研究会(2002年7月18-19日、文部科学省統計数
理研究所)発表原稿集(sokendai-koryu/0310001)
(2)The Second ISM/SOKENDAI ECONOMICS Meeting第2回統数研/総研大経済学研究会/総
研大グループ研究「新分野の開拓」小グループ『経済学』第11回研究会(2002年11月11日、
文部科学省統計数理研究所)発表原稿集(sokendai-koryu/0310002)
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