平成27（2015）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	27−共研−1002	分野分類		統計数理研究所内分野分類		a
				主要研究分野分類		1
研究課題名	状態空間モデリングの新しい手法の開発
フリガナ 代表者氏名	キョウ コウキ 姜 興起		ローマ字		Kyo Koki
所属機関	帯広畜産大学
所属部局	人間科学研究部門
職　　名	教授

研究目的と成果（経過）の概要

　本研究は，我々が提案した一括推進法（Batch sequential approach）という状態空間モデリングのアプローチの精緻化と一般化を目的とし，次のことを目標としている．(1) 比較的構造が簡単な問題について，一括推進法の精緻化を行う．(2) 一括推進法をより複雑な構造をもつ問題に拡張し，それの一般化を図る．(3) 関連アルゴリズムやプログラムを一般に公開する．
　研究の結果として，まずトレンドや季節成分のような単一成分のみを含む時系列に提案法を適用し，パラメータ推定アルゴリズムに工夫を凝らしてその精緻化を行った．ところが，季節調整モデルに一括推進法を適用するとき，トレンド成分と季節成分という2成分のみ含まれるモデルに対しては特に困難がないが，定常AR成分も加わる場合，推定結果の安定性を確保することにしばしば問題が起こってるが，現在それを実際問題解析に適用しながら様々な角度から工夫している．このような事情により，上記の目標をすべて達成するまでまだ時間が必要となるので，いま課題として取り組んでいる．

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

(1) H.Noda and K.Kyo, What do company leaders answer about the future business conditions? A Bayesian approach, 九州経済学会第65回大会，2015年12月
(2) 姜興起・野田英雄，時変係数VARモデルによる生鮮肉類の家計消費構造変化の解析，2015年度統計関連学会連合大会，2015年9月
(3) 渡邊壮・姜興起，状態空間モデルを用いた食料品家計消費変動の分析，2015年度統計関連学会連合大会，2015年9月

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
北川 源四郎	情報・システム研究機構