平成9（1997）年度　共同研究Ａ実施報告書

課題番号	9−共研−41			専門分類		3
研究課題名	ベイズ法による非定常システムの解析法
フリガナ 代表者氏名	キョウ　コウキ Jiang　Xing-Qi			ローマ字
所属機関	旭川大学
所属部局	経済学部
職　　名	助教授
所在地
TEL				FAX
E-mail
URL
配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	4　人

研究目的と成果（経過）の概要

社会経済システムの特徴はその構造が時間とともに変化することである。非定常なシステムに関して、平均非定常な時系列の解析法や共分散非定常な時系列の解析法などが提案されている。これらの時系列解析法をふまえて、平均および共分散が同時に変化する非定常な時系列の解析法を開発することが本研究の目的である。


本共同研究の目的はこれまでの時系列解析法をふまえて、平均および共分散が同時に時間とともに変化する非定常な時系列の解析法を開発することである。
今年度は、従来の研究に引き続き、一般化状態空間モデルを拡張した階層的一般化状態空間モデルの推定法を改善するために、基礎的研究を行い、シミュレーションによる数値実験を行った。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

本研究では、従来のベイズ型季節調整モデルや時変係数ARモデルおよび時変係数VARモデルなどの非定常な時系列の解析法をふまえて、最新の情報量統計学や計算統計学の方法および数値計算法をもとにして、新しく平均および共分散の両方に関して非定常な非定常時系列を取り扱う解析法を開発する。具体的には新しいモデルと推定法を提案し、またその計算法およびプログラムを完成させる。さらに開発した方法を地震データの解析および社会経済システムの変動性の分析に応用する。そのために、最新の統計科学の理論と方法および大型計算機が不可欠なものとなるので、統計数理研究所および旭川大学の研究者の共同研究が必要である。平成９年度はこれまでの３年間の共同研究の継続として当研究課題をさらに深めていく予定である。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
Gersch　Wilbert, Milton	University of Hawaii
北川　源四郎	統計数理研究所
田辺　國士	統計数理研究所