平成3（1991）年度　共同研究実施報告書

課題番号	3−共研−25			専門分類		3
研究課題名	季節変動を含む時系列の間の関係を把握する方法の研究
フリガナ 代表者氏名	イシグロ　マキオ 石黒　真木夫			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	3　人

研究目的と成果（経過）の概要

経済時系列相互の間の関連を捉える方法として，先ず個々の系列毎に季節調整を施し，ついで調整済み系列の間の関係を調べることがある。この研究では，このような解析をｏｎｅ−ｐａｓｓで行なうことの可能性を追求する。


互いに関係しあう複数の経済時系列の間のダイナミクスを把握するために、「季節調整」と「多次元ＡＲモデルあてはめ」を「同時」に行う方法を研究した。具体的には、多次元非定常時系列モデルとして、非定常なトレンド成分を「状態」の一部に持つマルコフプロセスが観測されてデータになるという形の、いわゆる状態空間モデルを仮定した解析を行った。
最初のこころみとして工鉱業生産指数と卸売物価指数の２系列の四半期データを解析して興味ある結果を得た。問題を単純にするために現在のモデルでは季節変動は考慮せず、トレンド成分と、そのまわりのＡＲだけのモデルを扱っているが、季節成分を含むモデルへの拡張は容易であり、トレンドが互いに一次の関係を持っている場合への拡張も容易である。結果の一部は統計科学に関する第１回日米会議「統計的モデリングの最前線：情報科学的接近」で発表した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

石黒真木夫　「モデルあてはめによるシステム解析と季節調整」
統計科学に関する第1回日米会議　1992年5月24日〜29日

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経済学的に面白い現象に関するデータの収集と，結果の解釈を浪花が主に担当し，データ解析手法の開発を石黒が中心になって行なう予定である。研究の進展にあわせて機動的に役割分担を変える必要がでてくるとおもわれる。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
加藤　比呂子	ＮＴＴ
浪花　貞夫	立命館大学