平成26（2014）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	26−共研−14	分野分類		統計数理研究所内分野分類		a
				主要研究分野分類		7
研究課題名	粒子フィルターを用いた構造・誘導型経済モデルの実証分析
フリガナ 代表者氏名	ヤノ コウイチ 矢野 浩一		ローマ字		Yano Koiti
所属機関	駒澤大学
所属部局	経済学部
職　　名	准教授

研究目的と成果の概要

本研究の目的は、粒子フィルター（Kitagawa (1996)）による状態空間モデル推定を用いて構造・誘導型経済モデルの実証分析を行うものである。中でも近年欧米での発展が目覚ましい動学的確率的一般均衡モデル（Dynamic Stochastic General Equilibrium Model）、時変係数構造ベクトル自己回帰モデルへの粒子フィルタの応用を行っている。

その研究成果として日本統計学会誌に以下の論文が採択された。

矢野浩一, (2014), 「粒子フィルタの基礎と応用： フィルタ・平滑化・パラメータ推定」, 2014年10月 日本統計学会誌, 第44巻, 第1号, 189-216

また、研究成果として以下の学会発表を行った。
Tae Okada and Koiti Yano, (2014), "Natural Selection Types and Firm Diversity: An Evolutionary Extension of Endogenous Growth Theory," European Economic Association & Econometric Society 2014 Parallel Meetings, 25 - 29 August 2014, Toulouse, France.