平成26（2014）年度　重点型研究実施報告書

課題番号	26−共研−4108		分野分類			統計数理研究所内分野分類			g
						主要研究分野分類			1
研究課題名	計数過程によるセミパラメトリック推測手法の開発
重点テーマ	ファイナンスリスクのモデリングと制御
フリガナ 代表者氏名	ニシヤマ ヨウイチ 西山 陽一				ローマ字		Nishiyama Yoichi
所属機関	統計数理研究所
所属部局	数理・推論研究系
職　　名	准教授
配分経費	研究費	40千円		旅　費		172千円		研究参加者数		8　人

研究目的と成果（経過）の概要

　共同研究員である服部と逸見の共同研究が実を結び、研究成果が出版に至った。また、大学院生であった佃とその指導教員の西山の共同研究も論文として出版され、また佃の研究は博士学位を２年で短縮取得する成果を上げた。
　他の全ての共同研究者もそれぞれ論文を出版するという成果を得た。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Hattori, S and Henmi, M. (2014).
Stratified doubly robust estimator for the average causal effect.
Biometrics, vol 70, 270-277.

Fujii, T. and Uchida, M. (2014).
AIC type statistics for discretely observed ergodic diffusion processes,
Statistical Inference for Stochastic Processes, vol 17, 267-282.

Feng, R. and Shimizu, Y. (2014).
Potential measures for spectrally negative
Markov additive processes with applications in ruin theory. Insurance:
Math. and Econom., vol 59, 11-26.

Brouste, A.; Fukasawa, M.; Hino, H.; Iacus, S.; Kamatani, K.; Koike, Y.;
Masuda, H.; Nomura, R.; Ogihara, T; Shimizu, Y; Uchida, M.; Yoshida, N.
(2014).
The YUIMA Project: A computational framework for simulation and
inference of stochastic differential equations.
Journal of StatisticalSoftware, vol. 57, (4). (electronic)

Shimizu, Y. (2014).
Edgeworth type expansion of ruin probability under Levy risk processes in the small loading asymptotics.
Scand. Actuarial Journal, Issue 7, 620-648.

Tsukahara, H. (2014).
Estimation of distortion risk measures,
Journal of Financial Econometrics, vol.12 (1): 213-234.

Tsukuda, K. and Nishiyama, Y. (2014).
On L2 space approach to change point problems.
J. Statist. Plann. Inference 149, 46-59.

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
清水 泰隆	早稲田大学
塚原 英敦	成城大学
佃 康司	総合研究大学院大学
服部 聡	久留米大学
藤井 孝之	滋賀大学
逸見 昌之	統計数理研究所