平成19（2007）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	19−共研−5005		分野分類			統計数理研究所内分野分類			e
						主要研究分野分類			2
研究課題名	経済物理学とその周辺
フリガナ 代表者氏名	タナカ　ミエコ 田中　美栄子				ローマ字		Mieko Tanaka
所属機関	鳥取大学
所属部局	工学部知能情報工学科
職　　名	教授
配分経費	研究費	40千円		旅　費		440千円		研究参加者数		30　人

研究目的と成果（経過）の概要

目的
これまで、実測が難しく理論を構築しながらも実証が困難であった社会現象や経済現象といった大規模な事象に対して、近年の情報通信技術の発達と普及の結果、広範囲に大量のデータを蓄積できるようになった。これらの広範囲に蓄積されたデータを統計数理的方法に基づき分析することによって、これまで理論や数値計算に止まっていた社会現象や経済現象の研究を、実証的分析を通じ精緻化できる可能性が高まってきている。このような社会的背景により、経済現象を物理的観点から観測・計量・モデル化・理論構築を行うことが可能となってきており、経済物理学あるいは社会物理学と呼ばれる分野が世界的に形成されつつあり、今後益々発展していくことが予想される。このような背景の中で、高頻度経済時系列や各種データベースを用いた実証論的分析手法、統計分析結果の報告、および研究者と経営実務家・金融実務家の交流を通じてアイデアと知識の交換による分野の発展を目指して研究集会の開催を企画する。経済学、経営学、物理学、情報学、工学などの専門家の分野横断的交流を行うことにより、学際的交流を通じた問題発見、手法開発、応用研究などの分野の発展を目指す。具体的には、大規模経済社会データの収集、統計数理的手法の開発、計算技術の発展を通じた交流を行う。大規模経済社会データとして、実態経済における資源の流通や、マーケティング、金融市場の価格形成過程、経済社会物理学的モデル、意見形成などの経済社会現象が対象となる。理論的枠組みとして、進化計算、進化プログラミング、複雑系ネットワーク、統計的検定、確率過程、エージェントモデル、確率微分方程式などの統計数理的手法が有用であり、これらのデータ分析を実現するために、並列計算技術などの大規模高速計算技法の援用やソフトウエア開発・システム開発が必要とされると考えられる。本研究集会は年２回開催し、メーリングリストおよびＷｅｂページを通じた研究者・実務家ネットワークを用いて研究集会開催の為の登壇者の募集および研究集会の開催通知を行う。

成果（経過）
年間２回の研究集会を平成１９年度も８月31日?９月１日、および３月１４−15日に、統数研２階大講堂（3月14日は総研大葉山キャンパス）において行い、その講演の原稿を、
共同研究リポート209「経済物理学とその周辺(4)」（統計数理研究所、２００８年３月発行）
として出版した。

平成１９年度第１回研究会プログラム

2007年8月31日(Friday) 13:00--17:30
Session 1（13:00-14:30）Chair：田村義保（統数研）：講演３件；「符号相関についての数学モデル」黒田耕嗣（日本大学），○村井浄信（岡山大学）；「外国為替市場における周期的集団行動間の関係性」○佐藤彰洋（京都大学大学院情報学研究科）：「ユニバーサルポートフォリオに関する最近の研究動向」○川口恭子（京都大学）、田中利幸（京都大学）
Session 2 (15:00-16:00) Chair：佐藤彰洋（京大情報）：講演2件；「テクニカル指標を用いた価格予測について」○田中美栄子（鳥取大工）、徳岡聖二（鳥取大工）；「ヒット現象の数理モデル：広告宣伝と口コミの動的効果」○石井晃（鳥取大工）、他4名
Session 3(16:30-17:30) Chair：石井晃（鳥取大工応数）：講演2件；「取引ネットワークを通じた企業連関のコピュラ解析」○家富洋（新潟大理）、他4名；　「コンビニのレシートデータを用いた解析」○水野貴之, 他3名
9月1日(Saturday)　9:30-16:30
Session 4(9:30-10:30) Chair：家富洋(新潟大理物理)：講演2件；「中額土地価格分布の動力学」○石川温（金沢学院大学）；「企業間の有向ネットワークのリンク解析」○大西 立顕（東大法政）、他3名
Session 5(11:00-12:00) Chair：石川温（金沢学院大学）：講演2件；「非線形に拡張したポテンシャルモデルを用いたバブルの解析」○渡辺広太（東工大総理工）、他2名；「トレーダの市場参照効果の理論解析」○山田健太(東工大総理工)、他2名
Session 6(13:30-15:00) Chair：村井浄信（岡山大）：講演2件；「ネットワーク上の相関のある２項分布」○守真太郎（北里大学理学部）、久門正人（スタンダード＆プアーズ）；「Application of the Beck model to stock markets: Value-at-Risk and portfolio risk assessment」○小崎元也（東京海上日動火災保険会社）, 佐藤彰洋（京大情報）；「Multifractality of the return intervals of volatilities」○山崎和子（東京情報大）、他3名
Session 6(15:00-16:00) Chair：田中美栄子（鳥取大工情報）：講演2件；「スーパーマーケットにおける価格更新の統計的性質」○上野弘道（東工大総理工）、他3名；「２重ネットワークモデルによる 貨幣の創発・共存と崩壊」○國上真章（筑波大）、他3名
平成１９年度第２回統計数理研究所「経済物理学とその周辺」研究会
3/14（金）場所：総合研究大学院大学（神奈川県三浦郡葉山湘南国際村）
13:00-15:05　座長：田中美栄子（鳥取大工）
15:15-16:55　座長：佐藤彰洋（京大情報）
17:05-18:10　座長：家富洋（新潟大理）
3/15（土）場所：統計数理研究所大講堂
10:45-12:15　座長：田村義保(統数研)
13:30-1４:45　座長：　石川温（金沢学院大）
15:00-16:15　：座長：水野貴之（一橋大経研）
16:30-17:20　座長：山崎和子（東京情報大）

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

<論文発表>
-A.-H. Sato and J.A. Holyst, "Characteristic periodicities of collective behavior at the foreign exchange market", The European Physical Journal B, Vol. 62 (2008) 373--380.
-A.-H. Sato, "Application of spectral methods for high-frequency financial data to quantifying states of market participants", Physica A, Vol. 387 (2008) pp. 3960--3966.)
-M. Kozaki, A.-H. Sato, "Application of the Beck Model to Stock Markets:Value-at-Risk and Portfolio Risk Assessment", Physica A, Vol. 387 (2008) pp. 1225--1246.
-A.-H. Sato, "Interaction of agents in financial markets and informational method to quantify it", Artificial Life and Robotics, Vol. 12 (2008) pp. 176--179.
-A.-H. Sato, "Frequency analysis of tick quotes on the foreign exchange market and agent-based modeling: A spectral distance approach", Physica A, Vol. 382 (2007) 258-270.
-Mieko Tanaka-Yamawaki, Masashi Mishima “Effective indices to characterize short sequences of human random generations”, Artificial Liife and Robotics(Springer Japan), Vol.12, No.1-2, pp.184-187, 2008.
-Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, “Adaptive Use of Technical Indicators for the Prediction of Intra-day Stock Prices”, Physica A 383, pp.125-133, 2007.
-Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, “Adaptive Use of Technical Indicators for the Prediction of High-frequency Price Fluctuations”, KES 2007/ WIRN 2007, LNAI(B. Apolloni et al.,Eds.) II 4693, pp.597-603, 2007.
-Mieko Tanaka-Yamawaki, Seiji Tokuoka, “Two Stochastic Phases of the Tick-wise Price Fluctuations and the Price Prediction Generator”, Proceedings of International Conference on Noize and Fluctuations(AIP) pp. 631-634, 2007.
ホームページ　　http://amech.amp.i.kyoto-u.ac.jp/~aki/pukiwiki/economics/
共同研究リポート209「経済物理学とその周辺(4)」（統計数理研究所、２００８年３月発行）

研究参加者一覧
氏名	所属機関
秋山　英三	筑波大学
家富　洋	新潟大学
石井　晃	鳥取大学
石川　温	金沢学院大学
大西　立顕	東京大学
小野崎　保	青森公立大学
木村　博道	筑波大学
國上　真章	筑波大学
黒田　正明	明治学院大学
小宮　靖毅	明治学院大学
佐藤　彰洋	京都大学
鈴木　忠雄	福島学院大学
相馬　亘	NiCT / ATR
高石　哲弥	広島経済大学
高橋　大志	岡山大学
田村　義保	統計数理研究所
出口　正之	国立民族学博物館
寺野　隆雄	東京工業大学
中村　泰之	名古屋大学
仲山　泰弘	新潟大学
長谷川　博	茨城大学
服部　彰	福岡大学
坂東　昌子	愛知大学
藤原　義久	NiCT / ATR
増川　純一	福山平成大学
水野　貴之	一橋大学
村井　浄信	岡山大学
山崎　和子	東京情報大学
山田　隆志	東京工業大学