平成17（2005）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	17−共研−1005	専門分類	3
研究課題名	非対称分布を用いた非ガウス型時系列モデル
フリガナ 代表者氏名	ナガハラ　ユウイチ 永原　裕一	ローマ字	Nagahara Yuichi
所属機関	明治大学
所属部局	政治経済学部
職　　名	助教授
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研究目的と成果（経過）の概要

ピアソン系列を使った多変量分布を利用して、主に、金融データを用いた様々な時系列モデルを構築する。
その準備として、ピアソン系列を利用した多変量分布に従う乱数発生法の研究を行う。
今年度は、従来開発積みの乱数発生法の並列計算化を検証した。結果としては、Open-Mpや自動並列化の分析・検証を行ったが、現状ではほとんど並列化不能であることがわかった。来年度は、例えば、乱数シーズなどの並列化や並列化されたProcedureなどを利用して、並列化の可否とその影響を検証していきたい。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

今年度は特になし。

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
北川　源四郎	統計数理研究所