平成10（1998）年度　共同研究Ｂ実施報告書

課題番号	10−共研−8			専門分類		3
研究課題名	季節調整への力学系アプローチ
フリガナ 代表者氏名	オザキ　トオル 尾崎　統			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	2　人

研究目的と成果（経過）の概要

季節変動を含む時系列を白色雑音によって駆動される力学系の出力ととらえ、データから背後にある力学系を推定することにより、季節調整、予測、フィルター、平滑化、制御の問題を統一的に取り扱うことをめざす。


共同研究者のP.J.Thomson博士は今年度COE特別研究員として統計数理研究所に3カ月滞在することが出来た。
研究の中味は
1）相乗的季節データの季節調整法としてユニークな位置を占める米国センサス局のX12法（X11法を含む）の機能と同等の機能を持つモデルベース季節調整法の導入に関するもの。
2）さらにモデルベースであるばかりでなくダイナミックな非線形力学系モデルを新しく導入している点がこの研究の特徴の一つ。
3）モデル同定の為に最尤法とAICを使う点は他のモデルベース法と変わりないが、非線形フィルターの計算に独自の非線形フィルター（局所線形フィルター）を導入して、線形カルマンフィルターの計算スピードと一般非線形フィルターの近似精度との両長所を達成。
4）季節成分のモデルとしてパラレル型モデルとBAYSEAで使われている季節モデルのダイナミック版となるDynamicBasea季節モデルを新しく導入。よく使われるBox-Hillmer-Tiaoモデル（DECOMPで使われている）よりAICの意味での優位性を確認。
5）非ガウスノイズをLevy Processの増分と見なしてジャンプノイズ入り非線形状態空間のフィルター計算法を導入。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Ozaki,T.(1997) "動的X11モデルと非線形季節調整 I, −モデルと計算法−" 統計数理、45、2
Ozaki,T.(1997) "動的X11モデルと非線形季節調整 II, −数値例と議論−" 統計数理、45、2
P.Thomson and T.Ozaki(1998), "Transformation and seasonal adjustment", Research Memorandum, No.706, Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, 1998.
T.Ozaki and P.Thomson(1998), " A dynamic nonlinear model for X-11", Research Memorandum, No.707, Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, 1998.

Ozaki,T.(1997) "動的X11モデルと非線形季節調整 I, −モデルと計算法−" 統計数理、45、2
Ozaki,T.(1997) "動的X11モデルと非線形季節調整 II, −数値例と議論−" 統計数理、45、2
P.Thomson and T.Ozaki(1998), "Transformation and seasonal adjustment", Research Memorandum, No.706, Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, 1998.
T.Ozaki and P.Thomson(1998), " A dynamic nonlinear model for X-11", Research Memorandum, No.707, Institute of Statistical Mathematics, Tokyo, 1998.

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

昨年度に引き続き、ニュージーランド統計局のデータを用いて、種々のデータに応じて力学系のタイプも変化させる必要があるか否かのチェックを行う。昨年度に出版した日本語論文の中に述べた結果をさらに拡張したものを今年度英文の論文にする予定。年度中には国際共同研究の国外の担当者Thomson博士が統計数理研究所を訪問し尾崎と研究のまとめなどについて話し合う予定。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
Thomson　Peter, James	Victoria University of Wellington