様式Ｃ－２－１

平成11（1999）年度　一般研究１実施報告書

研究目的と成果（経過）の概要

非ガウス型Stochastic Volatility Malelのパラメータ推定法を
研究する。ピアソン・システムを使うことによって、一般状態空間
表現されたモデルを構築し、プログラムを開発して、パラメータ
推定を行っている。フィルタリング・プレディクションについては、ほぼ、
完成した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

平成12年度に、リサーチ・メモとして発表予定。

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。