平成14（2002）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	14−共研−1025	専門分類	3
研究課題名	金融リスクの制御と資産最適配分に関する研究
フリガナ 代表者氏名	オザキ　トオル 尾崎　統	ローマ字	Ozaki Tohru
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	教授
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研究目的と成果（経過）の概要

年金などの金融資産をダイナミックに最適配分し同時にリスクを押さえる金融資産制御の問題に取
り組んだ。
今年度も金融機関の経営環境がわるく新しい実験的手法を試そうという企業が少なく金融産業とは直接的む
すびつきのない基礎的研究を中心に進めた。
平成15年3月には一橋大学と統計数理研究所の合同国際会議"International Conference on Finance and
Statistics"を共催した。国外の研究者,Jimenez博士らを招き1カ月間共同研究した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

1)Peng,H.,Ozaki,T.& Haggan-Ozaki,V(2003)"Modeling and Asset Allocation for financial markets
based on a discrete time microstructure model",European Journal of Physics.B,31,No.2,
285-293.
2)Ozaki,T.& Thomson,PJ.(2002)"A nonlinear Dynamic Model for Multiplicative Seasonal-trend
Decomposition",J.of Forecasting,21,107-124.
3)Jimenez,J.C.& Ozaki,T.(2002)"Linear estimation of continuous-discrete state space models
with multiplicative noise",Systems and Control Letters.
4)Peng,H.,Ozaki,T.,Haggan-Ozaki,V.,and Toyoda,Y.(2002)"A parameter optimization method
for the radial basis function type models".IEEE Trans.on Neural Networks,14,No.2.
5)Peng,H.,Ozaki,T.,Haggan-Ozaki,V.,and Toyoda,Y.,(2002)"Structured parameter optimization
method for the radial basis function-based state-dependent autoregressive model",
International Journal of Systems Science,33,No.13,1087-1098.
ISM　リサーチメモ(平成14年度分):
1)No.855: Ozaki,T.and Jimenez,J.C. An innovation approach for the estimation,selection and
prediction of discretely observed continuous-time stochastic volatility models.[10/21/2002]
2)No.852: Biscay,R.J.,Ozaki,T.and Diaz-Frances,E.Inferential mixing distributions and
applications.[9/25/2002]
3)No.851:Biscay,R.J.,Ozaki,T.and de la Cruz,Hugo,Local Linearization methods with nonlinear
corrections for solving stochastic differential equations.[9/24/2002]
4)No.850: Biscay,R.J.,Ozaki,T.and de la Cruz,Hugo Local Linearization methods with nonlinear
corrections for solving ordinary differential equations.[9/20/2002]

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
Zhaoyun Shi	みずほ信託銀行
庄司　功	筑波大学
Jimbo Henri Claver
Peter Thomson	Statistics Research Associattes Ltd.
Juan Carlos Jimenez	キューバ、国立サイバネティックス、数学、物理学研究所
Hui Peng	中国、中南工業大学