平成20（2008）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	20−共研−1001	分野分類		統計数理研究所内分野分類		a
				主要研究分野分類		1
研究課題名	非対称分布を用いた非ガウス型時系列モデル
フリガナ 代表者氏名	ナガハラ　ユウイチ 永原　裕一		ローマ字		Yuichi Nagahara
所属機関	明治大学
所属部局	政治経済学部経済学科
職　　名	教授

研究目的と成果（経過）の概要

今年度も、以前発表した（Nagahara(1996)）、ピアソン分布系を定常分布に持つ確率過程が、The Pearson Diffusion として研究され（Forman and Sorensen (2007)、Sorensen(2008)）、ファイナンスやファーマコメトリクスへの応用も期待されるので、理論的背景や応用例を調査・研究した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Nagahara（1996）”Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Equation”, Financial Engineering and the Japanese Markets, 3, 121-149

Forman and Sorensen (2007)”The Pearson Diffusions: A class of statistically tractable diffusion processes”, CREATES Research Papers, 2007-28, to appear in Scandinavian Journal of Statistics　No.35, 438-465

Sorensen (2008)”Parametric inference for discretely sampled stochastic differential equations”, CREATES Research Papers, 2008-18, to appear in Andersen, et.al Handbook of Financial Time Series, Springer.

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
北川　源四郎	統計数理研究所