平成21（2009）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	21−共研−10	分野分類		統計数理研究所内分野分類		f
				主要研究分野分類		7
研究課題名	非線形・非ガウス・非定常状態空間モデルを用いた金融・経済時系列の分析
フリガナ 代表者氏名	ヤノ　コウイチ 矢野　浩一		ローマ字		Koiti Yano
所属機関	内閣府
所属部局	経済社会総合研究所
職　　名	主任研究官

研究目的と成果の概要

モンテカルロフィルター（Kitagawa (1996)）による非線形・非ガウス・非定常状態空間モデル推定を用いて金融・経済時系列の分析を行う。特に動学的確率的一般均衡モデル（Dynamic Stochastic General Equilibrium Model）、時変係数構造ベクトル自己回帰モデル、確率的ボラティリティ変動モデルなどのパラメーター推定を行った。成果としてはYano, (2009), “Time-varying Analysis of Dynamic Stochastic General Equilibrium Models Based on Sequential Monte Carlo Methods”を執筆し、内閣府経済社会総合研究所ディスカッションペーパーNo.231を発行した。