平成7（1995）年度 共同研究Ａ実施報告書
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課題番号 |
7−共研−24 |
専門分類 |
3 |
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研究課題名 |
ベイズ法による非定常システムの解析法 |
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フリガナ 代表者氏名 |
キョウ コウキ Jiang Xing-Qi |
ローマ字 |
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所属機関 |
旭川大学 |
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所属部局 |
経済学部 |
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職 名 |
助教授 |
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所在地 |
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TEL |
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FAX |
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URL |
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配分経費 |
研究費 |
0千円 |
旅 費 |
0千円 |
研究参加者数 |
3 人 |
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研究目的と成果（経過）の概要 |
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社会経済システムの特徴はその構造が時間とともに変化することである。非定常なシステムに関して，平均非定常な時系列の解析法や共分散非定常な時系列の解析法などは提案されている。これらの時系列解析法をふまえて，平均および共分散が同時に変化する非定常な時系列の解析法を開発することが本研究の目的である。 |
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当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等） |
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X.Q. Jiang (with B.Y. Wu and Y.H. An), A Bayesian procedure for estimating time varying correlation coefficient, Proceedings of International Conference on Information & Knowledge Engineering, Dalian Maritime University Publishing House, 1995.8.23 |
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研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 |
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本研究では，従来のベイズ型季節調整モデルや時変計数ARモデルおよび時変係数VARモデルなどの非定常な時系列の解析法をふまえて，最新の情報量統計学の理論および数値計算法をもとにして，新しく平均および共分散の両方に関して非定常な非定常時系列を取り扱う解析を開発する。具体的には新しいモデルと推定法を提案し，またその計算法およびプログラムを完成させる。さらに開発した方法を地震データの解析および社会経済システムの変動性の分析に応用する。そのために，最新の統計科学の理論と方法及び大型計算機が不可欠なものとなるので，統計数理研究所および旭川大学の研究者の共同研究が必要である。 |
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研究参加者一覧 |
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氏名 |
所属機関 |
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北川 源四郎 |
統計数理研究所 |
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田辺 國士 |
統計数理研究所 |