平成12（2000）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	12−共研−1007	専門分類	3
研究課題名	非定常な多次元時系列からの情報抽出の研究
フリガナ 代表者氏名	キョウ コウキ 姜 興起	ローマ字	Jiang, Xing-Qi
所属機関	旭川大学
所属部局	経済学部
職　　名	教授
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研究目的と成果（経過）の概要

本共同研究の目的は、非定常な多次元時系列データから有用な信号を抽出する方法を開発することである。
その具体的な目標は、情報理論とベイズモデリングの手法を用いて多次元の経済時系列データから景気変動に
関する情報を取り出す方法および計量経済モデルの推定方法や、多次元の地震波データから常微動、P波およ
びS波の信号を抽出する方法などを開発し、さらに開発した方法を実際の景気動向分析および地震データの解
析に適用することである。
　平成13年度では、主にモデルの構築と推定法の検討や計算用プログラムの編成などに取込んだ。研究成果
の一部は日本統計学会で報告した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

姜　興起:「自己帰結型統計的推測による計量経済モデルの推定と同定」,日本統計学会第68回大会,
平成12年7月

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
ウィル ガーシュ	ハワイ大学
北川 源四郎	統計数理研究所
田辺 國士	統計数理研究所