平成8（1996）年度　共同研究Ａ実施報告書

課題番号	8−共研−4			専門分類		1
研究課題名	時系列解析と生存時間分析の研究
フリガナ 代表者氏名	ヨシダ　ナカヒロ 吉田　朋広			ローマ字
所属機関	東京大学
所属部局	大学院数理科学研究科
職　　名	助教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	9　人

研究目的と成果（経過）の概要

非線形時系列解析、セミマルチンゲールの統計推測問題、生存時間分析における漸近理論、確率解析のノンパラメトリック統計への応用等に関して研究する。


双線形モデル、閾値モデルなどの非線形時系列モデルの研究を行い、証券価格の時間変動を記述する時系列モデルの未知パラメータの統計推測と漸近理論について調べた。
また、生存時間分析に関連した汎関数の分布の漸近展開をジャンプ型のマリアヴァン解析を用いて研究した。
さらに、エルゴード的な拡散過程の最尤推定量の2次漸近有効性に関して研究した。
ノンパラメトリックな推測に関して、U統計量の漸近展開について今までの結果を詳しく調べた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

最近さかんに研究されている双線形モデル、閾値モデルなどの非線形時系列モデルの解析、株価や証券の時間的変動を記述する拡散型モデルの未知パラメータの統計推測と漸近理論、生存時間分析に現れる点過程の汎関数の漸近挙動、ノンパラメトリック統計における漸近的問題等をマルコフチェイン、確率解析などを用いて研究する。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
飯野　正幸	東北大学
尾形　良彦	統計数理研究所
阪本　雄二	名古屋大学
佐藤　整尚	統計数理研究所
茂野　洋志
高橋　明彦	日本興業銀行
西山　陽一	統計数理研究所
矢島　美寛	東京大学