平成13（2001）年度　一般研究２実施報告書

課題番号	13−共研−2002			専門分類		1
研究課題名	漸近展開の研究
フリガナ 代表者氏名	ヨシダ ナカヒロ 吉田 朋広			ローマ字		Yoshida Nakahiro
所属機関	東京大学
所属部局	大学院数理科学研究科
職　　名	助教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	12　人

研究目的と成果（経過）の概要

確率過程に対する漸近展開の数理的・数値的諸性質を明らかにすることが本研究の目的である。スモー
ルシグマ理論:レビー過程で駆動される拡散過程に対する条件付確率の漸近展開,漸近展開による最適
ポートフォリオを求めた。ミキシングアプローチ:メディアンバイアス補正などを含む包括的な情報量
基準に対する視点を与えた。マルチンゲールアプローチ:ジャンプ拡散過程等の漸近展開を求めた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Takahashi,Akihiko;Yoshida,Nakahiro.
An asymptotic expansion scheme for the optimal portfolio for investment.
数理解析研究所講究録　No.1215　経済の数理解析(2001),127-142.
Yoshida,Nakahiro.
Malliavin calculus and martingale expansion.
Rencontre Franco-Japonaise de Probabilits.
Bull.Sci.Math.125(2001),no.6-7,431-456.60H07
Uchida,Masayuki;Yoshida,Nakahiro.
Information criteria in model selection for mixing processes.
Stat.Inference Stoch.Process.4(2001),no.1,73-98.
Yoshida,Nakahiro.
Conditional asymptotics.
DYNSTOCH WORKSHOP at Institut Henri Poincare,June13-16,2001

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
内田 雅之	九州大学
尾形 良彦	統計数理研究所
栗木 哲	統計数理研究所
阪本 雄二	広島国際大学
佐藤 整尚	統計数理研究所
清水 泰隆	東京大学大学院
志村 隆彰	統計数理研究所
高橋 明彦	東京大学
張 信波	東京大学大学院
西山 陽一	統計数理研究所
増田 弘毅	東京大学大学院