平成28（2016）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	28−共研−1020	分野分類		統計数理研究所内分野分類		g
				主要研究分野分類		1
研究課題名	自己励起型点過程を用いた株式注文板情報のモデリングと統計解析
フリガナ 代表者氏名	オギハラ テッペイ 荻原 哲平		ローマ字		Ogihara Teppei
所属機関	統計数理研究所
所属部局	統計思考院
職　　名	助教

研究目的と成果（経過）の概要

本研究ではHawkes過程に代表される自己励起型点過程を用いて株式注文板情報をモデリングし、観測頻度が高頻度になる極限における最尤推定量の漸近理論を研究する。
これまでの研究において、最尤推定量の漸近挙動の解析手法として、Ibragimov-Has'minskiiによる尤度比確率場の理論を自己励起型点過程に適用することで最尤推定量の漸近混合正規性を示した。エルゴード型でない確率過程に対しては特に統計モデルの分離条件と呼ばれる条件が非自明であるため、自己励起型点過程がこの条件を満たすために必要な十分条件を与えた。これらの研究成果を論文にまとめて投稿し、改訂作業を行っている。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

(1) Ogiahra, T. and Yoshida, N., Quasi likelihood analysis of point processes for ultra high frequency data, arXiv:1512.01619 (2015)

・研究集会発表
(1)Nakahiro Yoshida, Applications of the quasi likelihood analysis to point processes，ASC2017: Asymptotic Statistics and Computations, University of Tokyo, Tokyo (2017)

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

開催無し。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
吉田 朋広	東京大学