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塚原英敦
(P1) Estimation of Distortion Risk Measures, Journal of Financial Econometrics, vol.12 (1): 213-235 (2014). doi:10.1093/jjfinec/nbt005
(T1) "Estimating and Backtesting Distortion Risk Measures", The 2013 IMS-FPS Workshop, 19-21 June 2013, Singapore
(T2) "Estimating and Backtesting Distortion Risk Measures", Conference "Stochastic processes & their statistics in Finance" 26 October - 1 November, 2013, 沖縄県青年会館 （招待講演)
(T4) "Smoothing out pseudo-observations for copula models" CTE-7th International Conference on Computational and Financial Econometrics (CFE-ERCIM 2013) 14-16 December 2013, Senate House, University of London, UK
服部聡
(T1) Komukai S, Sugimoto S, Hattori S, Ito Y (2013). Semi-parametric maximum likelihood estimation for relative survival rate. 34th Annual Conference of the International Society for Clinical Biostatistics, 25-29 August 2014, Munich, Germany
(T2) Hattori S and Sadashima E (2013). Time-dependent summary ROC analysis for prognostic studies. EAR-BC2013, Renmin University, Beijin, China, 5July2013
清水泰隆
(P1) Hao, X.; Li, X and Shimizu, Y. (2013). Finite-time survival probability and credit default swaps pricing under geometric Levy markets, Insurance: Math. and Econom., vol. 53, 14-23.
(P2) Long, H.; Shimizu, Y. and Sun, W. (2013). Least squares estimator for discretely observed stochastic processes driven by additive small Levy noises, J. Multivariate Anal., vol. 116, 422--439.
(P3) Feng, R. and Shimizu, Y. (2013). On a generalization from ruin to default in a Levy insurance risk model, Methodol. Comput. Appl. Probab., vol. 15, (4), 773-802.
(T1) On a generalization from ruin to default in Levy insurance risks,
経済リスクの統計学の新展開：稀な事象と再帰的事象，東京大学経済学部，平成25年12月26日
(T2) On a generalization from ruin to default in Levy insurance risks, 第2回金融シンポジウム，統計数理研究所 リスク解析戦略研究センター，平成25年11月6日
(T3) 保険数理における離散観測モデルと最近の動向, 統計関連学会連合大会 2013，大阪大学，平成25年9月9日
(T4) Threshold estimation for stochastic differential equations with jumps, 59th ISI World Statistics Congress, Hong Kong, China, 29 August, 2013（国際学会・招待講演）
(T5) Edgeworth type expansion for renewal-type equations and applications to risk theory (国際学会),
(T6) The 17th International congress on Insurance: Mathematics and Economics, University of Copenhagen, Denmark, 1 - 3 July, 2013 (国際学会)
藤井孝之
(P1) Fujii, T. "Nonparametric estimation for a class of piecewise-deterministic Markov processes", Journal of Applied Probability, vol. 50, pp931-942, 2013
(T1) ジャンプ型マルコフ過程のノンパラメトリック推定, 日本数学会秋季総合分科会, 愛媛大学, 2013年9月26日
佃康司と西山陽一
(P1) Tsukuda, K. and Nishiyama, Y. (2014). On L^2 space approach to change point problems. To appear in J. Statist. Plann. Inference. DOI:10.1016/j.jspi.2014.02.007
(T1) エルゴード的拡散過程のドリフトパラメータ変化検出のためのL2アプローチ（by佃・西山）．日本数学会2014年度年会，学習院大学目白キャンパス，2014年3月
(T2) On L2 space approach to detect a parameter change in an ergodic diffusion process model .ISI-ISM-ISSAS joint conference 2014，ISI Delhi，2014年2月
(T3) 変化点問題に対するellinfty及びL2空間のZ-process法．第2回金融シンポジウム「ファイナンスリスクのモデリングと制御」，学術総合センター（東京都），2013年11月
(T4) 変化点問題に対する$ellinfty$及びL2空間のZ-process法（by佃・西山），日本数学会2013年度秋季総合分科会，愛媛大学城北地区，2013年9月．アブストラクトp.71-72.
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