平成26（2014）年度 共同利用登録実施報告書
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課題番号 |
26−共研−7 |
分野分類 |
統計数理研究所内分野分類 |
b |
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主要研究分野分類 |
1 |
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研究課題名 |
確率微分方程式を用いた時系列パラメータ推定方法とリスク計算 |
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フリガナ 代表者氏名 |
サトウ アキヒロ 佐藤 彰洋 |
ローマ字 |
Sato Aki-hiro |
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所属機関 |
京都大学 |
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所属部局 |
大学院情報学研究科 |
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職 名 |
助教 |
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研究目的と成果の概要 |
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Pearson type IV diffusionモデルに基づくFokker-Planck方程式を用いた日次外国為替収益率データのパラメータ推定を行った。以下30通貨ペアに対してパラメータ推定を行った。推定されたパラメータから外国為替レートの変動の様子を定量化し、Pearson type IV 分布を用いてVaRを推計をすることが可能となった。AUD/JPY, BRL/JPY, CAD/JPY, CHF/JPY, EUR/AUD, EUR/BRL, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/GBP, EUR/JPY, EUR/MXN, EUR/NZD, EUR/SGD, EUR/USD/ EUR/ZAR, GBP/JPY, MXN/JPY, NZD/JPY, SGD/JPY, USD/AUD, USD/BRL, USD/CAD, USD/CHF, USD/GBP, USD/JPY, USD/MXN, USD/NZD, USD/SGD, USD/ZAR, ZAR/JPY |