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論文発表
[1]森本孝之、川崎能典、イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証,統計数理,第54巻第1号,2006。
(平成17年11月受理)
[2]Morimoto,T.and Kawsaki,Y.,An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value
at Risk,Lecture Series on Computer and Computational Sciences,Volume 4,2005,pp.1299-1302,ISBN
90-6764-444-7.
学会発表
[1]Morimoto,T.and Kawsaki,Y.,An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value
at Risk,Computational Science Symposium 2005--Computational Science on Interaction--,Noyori
Conference Hall,Nagoya University,Nagoya,Japan.(2005年10月13日)
[2]Morimoto,T.and Kawsaki,Y.,An Empirical Comparison of GARCH Models Based on Intraday Value
at Risk,Advances in Financial Forecasting-2nd International Symposium at the 2005 International
Conference of Computational Methods in Sciences and Engineering,Poseidon Hotel,Loutraki,Greece.
(2005年10月22日)
[3]森本孝之,川崎能典「イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証」、第1回FCS研究会〜計算科
学の可能性を探る〜,名古屋大学高等総合研究館6Fカンファレンスホール 名古屋市千種区。(2005年7月
13日)
[4]Morimoto,T.,Masuda,H.and Tokutsu,Y.,Realized volatility with partially high-frequency data:
The case of Japanese individual stocks,日本金融証券計量工学学会第23回大会,慶応義塾大学三田キャ
ンパス北館ホール 東京都港区。(2005年8月6日)
[5]森本孝之,川崎能典「イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証」、統計サマーセミナー2005、
九州地区国立大学九重共同研修所大分県玖珠郡九重町。(2005年8月7日)
[6]Morimoto,T.,Realized volatility with partially high-frequency data:The case of Japanese
individual stocks,第2回FCS研究会〜計算科学の分野を超えた融合点を探る〜、名古屋大学高等総合研究
館6Fカンファレンスホール 名古屋市千種区。(2005年8月22日)
[7]森本孝之,川崎能典「イントラデイVaRによるGARCHモデルの比較実証」、2005年度日本統計学
会第73回大会、2005年9月14日(水)、広島プリンスホテル広島市南区。
[8]森本孝之,川崎能典「An Empirical Comparison of Multivariate GARCH Models Based on Intraday Value
at Risk」、日本金融証券計量工学学会第24回大会、2005年12月5日(月)、筑波大学 東京都文京区
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