平成27（2015）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	27−共研−8	分野分類		統計数理研究所内分野分類		a
				主要研究分野分類		7
研究課題名	ETASモデルの社会現象への応用
フリガナ 代表者氏名	フジワラ ヨシヒサ 藤原 義久		ローマ字		Fujiwara Yoshi
所属機関	兵庫県立大学
所属部局	大学院シミュレーション学研究科
職　　名	教授

研究目的と成果の概要

自己励起型の点過程(self-exciting point process, Hawkes process)は統計地震学で活用されているが、社会現象にも応用が可能である。経済ネットワークにおける破綻の連鎖やストレスの伝播、社会ネットワークにおける情報カスケードの過程などを対象にして、ETAS(Epidemic Type Aftershock Seuquence)モデルを含む自己励起型点過程の社会現象への応用について研究を行う。
統計地震学において関連するモデルとその応用についての研究蓄積からヒントを得るため、特に時空間モデリンググループの庄建倉准教授を訪問して、文献やチュートリアルなどの資料から基本的なモデルについて学ぶことができた。一方、申請代表者の有する関連データ利用の許諾に時間がかかるなどの申請代表者の事情により、十分な共同研究ができなかった。しかし、個別物価の変動間の連鎖について、データを蓄積して解析を進めて以下の論文を発表した。
Y. Fujiwara, H. Aoyama, H. Iyetomi, H. Yoshikawa, "Dynamics of Commodity Price Fluctuations", Proceedings of ECCS 2014 : European Conference on Complex Systems,
Eds. Battiston, S., De Pellegrini, F., Caldarelli, G., Merelli, E. (Springer, March 2016) Chapter 25; DOI: 10.1007/978-3-319-29228-1, ISBN: 978-3-319-29226-7.