平成6（1994）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	6−共研−5			専門分類		3
研究課題名	時系列解析の理論と応用
フリガナ 代表者氏名	タニグチ　マサノブ 谷口　正信			ローマ字
所属機関	大阪大学
所属部局	大学院基礎工学研究科
職　　名	助教授
所在地
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	36　人

研究目的と成果（経過）の概要

近年、時系列解析に関する研究においては理論と応用が多大な進展をしてきている。本研究会では、この方面で多大の成果を上げている統計数理研究所や、大学の研究者や工学、経済学、自然科学等の種々の応用分野の研究者との意見交換を通じ、この分野の研究の進展を計ることを目的とする。


本共同研究研究会は、平成6年11月21日と22日に開催され、12の講演が発表された。これらの講演は、理論と応用の両面にわたっており、しかも内容の深いものであった。おおまかに、要約すると、次の通りである。
1.連続時間の確率仮定にたいする推定問題。
2.循環的時系列の自己共分散関数についての諸問題。
3.時系列の中期予測の有効性の議論。
4.制御行動の目的論的モデル。
5.海面振幅の統計的予測。
6.強従属時系列の諸推定法とその数値的比較。
7.スペクトル密度関数の有界でないピークの推定。
8.構造変化と共和分。
9.ダービン、ワトソン検定統計量を非線形回帰モデルに適用した場合の漸近分布。
10.サイクロ定常過程のバイスペクトルにたいするグラジシェフ公式の拡張。
11.カオスの尤度解析。
12.最小分散分析の誤差評価にブーツトラップ法を適用する際の問題点について。
以上のトピックにたいして参加者からも活発な議論が行なわれ、さらに内容が深められたように思われる。また今後解決されるべき問題の提起もあり、これらが時系列解析を、いっそう発展させるものと確信する。
諸分野の研究者との人的な交流も深まり、極めて有意義であった。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究参加者一覧
氏名	所属機関
荒畑　恵美子	統計数理研究所
石黒　真木夫	統計数理研究所
尾形　良彦	統計数理研究所
岡本　雅典	福山大学
尾崎　統	統計数理研究所
小滝　光博	広島大学
柿沢　佳秀	北海道大学
勝浦　正樹	名城大学
刈屋　武昭	一橋大学
川崎　能典	統計数理研究所
北川　源四郎	統計数理研究所
国友　直人	東京大学
近藤　正男	鹿児島大学
酒井　英昭	京都大学
茂野　洋志
竹内　惠行	大阪大学
田中　勝人	一橋大学
田中　稔	専修大学
田村　義保	統計数理研究所
張　国強	大阪大学大学院
佃　良彦	東北大学
豊岡　康行	福島大学
中野　純司	統計数理研究所
中村　博和	佐賀大学
西尾　敦	明治学院大学
樋口　知之	統計数理研究所
藤井　光昭	大学入試センター
細谷　雄三	東北大学
前川　功一	広島大学
宮里　義彦	統計数理研究所
矢島　美寛	東京大学
山本　拓	一橋大学
吉田　朋広	東京大学
和合　肇	新潟大学
渡辺　則生	中央大学