昭和62（1987）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	62−共研−28			専門分類		3
研究課題名	非正則条件下の時系列理論と計量分析
フリガナ 代表者氏名	クニトモ　ナオト 国友　直人			ローマ字
所属機関	東京大学
所属部局	経済学部
職　　名	教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	18　人

研究目的と成果（経過）の概要

一変量及び多変量定常線型時系列モデルは社会・経済現象をも含めて様々な形で応用され実証分析に用いられている。しかしながら実際の分析，中でも計量径消分析においてはその応用に多くの問題があり，現在時系列モデルの応用可能性については種々の意見がある。特に（ａ）定常・非定常性のとらえ方，（ｂ）非線型性の問題，（ｃ）母数の変動の問題，（ｄ）非正規性，（ｅ）制御可能性の問題等々と解決すべき理論的・実際的問題は少くない。これらの諸問題については各分野において種々の議論がなされているにもかかわらず，分野の相違などに阻まれて必らずしも理論家と実証分析家との間で議論の交換が十分になされているとはいいがたい。そこで比較的少数の論文の報告と理論家・計量分析家からのコメントを通じて上述の問題を中心とする研究会を開催することは，今後の時系列理論や計量分析の発展にとって有意義であると考えられる。


本共同プロジェクトでは計量経済学（経済系）の専門家と時系列分析（工学系・理学系）の専門家を多数招き，次のような内容のコンファレンスを企画，実行した。
〈プログラム〉
１２月２３日午前〈セッションＩ：時系列と計量経済分析〉
１０時−１１時「期待と時系列：序論」
国友直人（東京大学経済学部）
１１時−１２時「時系列による経済理論のテスト：サーベイ」
山本拓（横浜国立大学経済学部）
１２月２３日午後〈セッションＩＩ：実証分析〉
１時−２時「資産価格とバブルの計量分析」
浅子和美・加納悟（横浜国立大学経済学部）
２時−３時「日本のマクロ時系列におけるトレンドと非定常性」
竹内恵行（東京大学経済学部大学院）
休憩
〈セッションＩＩＩ：経済分析における時系列理論〉
３時１０分−４時１０分「Ｔｅｓｔ ｏｎ ｔｈｅ Ａｔｔａｉｎａｂｉｌｉｔｙ ｏｆ Ｅｑｕｉｌｉｂｒｉｕｍ Ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ Ｆｒｅｅ ｆｒｏｍ ｔｈｅ Ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ ｏｆ Ｔｒｅｎｄｓ」
畠中道雄（大阪大学経済学部）
４時１０分−５時１０分「Ａ ｌｏｃａｌ ｌｉｎｅａｒｉｚａｔｉｏｎ ａｐｐｒｏａｃｈ ｔｏ ｎｏｎｌｉｎｅａｒ ｓｔｏｃｈａｓｔｉｃ ｄｙｎａｍｉｃ ｍａｃｒｏｅｃｏｎｏｍｉｃ ｍｏｄｅｌｌｉｎｇ」
尾崎統（統計数理研究所）
１２月２４日午前〈セッションＩＶ：経済計量モデル〉
９時−１０時「計量経済分析におけるベイズ・アプローチ」
斯波恒正（富山大学経済学部）
１０時−１１時「計量経済モデルの推定・検定と補助統計量」
佃良彦（東北大学経済学部）
１１時−１２時「Ｔｈｅ Ｇｅｎｅｒａｌ ｔｏ ｔｈｅ Ｓｉｍｐｌｅ Ａｐｐｒｏａｃｈ：Ａｎ Ｅｘｐｏｓｉｔｏｒｙ Ｎｏｔｅ」
馬場善久（創価大学経済学部）
１２月２４日午後〈セッションＶ：統計的解析手法〉
１時−２時「制限情報最尤法とＡＩＣ」
林田実（九州大学経済学部）
２時−３時「Ｃｏｍｍｅｎｔｓ ｏｎ Ｓｌｉｄｉｎｇ Ｓｐａｎｓ Ｄｉａｇｎｏｓｔｉｃｓ ｆｏｒ Ｓｅａｓｏｎａｌ Ａｄｊｕｓｔｍｅｎｓ」
Ｌｕｉｚ Ｋｏｏｄｉ，Ｈｏｔｔａ（統計数理研究所及びＵｎｉｖｅｒｓｉｄａｄｅ Ｅｓｔａｄｕａｌ ｄｅ Ｃａｍｐｉｎａｓ−Ｂｒａｚｉｌ）
３時−４時「ベイズ型季節調整プログラムＢＡＹＳＥＡについて」
石黒真木夫（統計数理研究所）
コンファレンスは各報告者の論分報告と，質問及びテーマについての自由討論と云う形で行われた。報告論文はオリジナル論文とオーガナイザの依頼によるサーベイ論文とに分けることができるが，いずれも学術雑誌等に発表される予定である。なお，論文報告者以外にも約３０名程の参加者があり，活発的に討論が行われた。
通常には意見交換が行われにくい理工系と経済系の研究者が参加したため，それぞれ個有の問題関心や接近法などについて知見を広めることができたのではないかと考える。コンファレンスで報告された論文は，いずれも学術雑誌等に発表されよう。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究参加者一覧
氏名	所属機関
赤池 弘次	統計数理研究所
浅子 和美	横浜国立大学
荒畑　恵美子	統計数理研究所
石黒　真木夫	統計数理研究所
尾崎　統	統計数理研究所
加納　悟	横浜国立大学
刈屋　武昭	一橋大学
北川　源四郎	統計数理研究所
斯波　恒正	富山大学
竹内　惠行	大阪大学
竹村　彰通	東京大学
田村　義保	統計数理研究所
佃　良彦	東北大学
畠中　道雄	帝塚山大学
林田　実	北九州大学
山本　拓	一橋大学
和合　肇	新潟大学