平成4（1992）年度　共同研究実施報告書

課題番号	4−共研−24			専門分類		2
研究課題名	ベイズモデルの尤度計算のためのモンテカルロ法の研究
フリガナ 代表者氏名	サガエ　マサヒコ 寒河江　雅彦			ローマ字
所属機関	岐阜大学
所属部局	工学部
職　　名	助教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	2　人

研究目的と成果（経過）の概要

非ガウス・ベイズモデルによる統計的推論に必要な数値積分のためのモンテカルロ法の研究を行う。特に、importance samplingの様々な技法を開発する。


非ガウス・ベイズ統計モデルの統計的推測においてしばしば困難を来す尤度の計算法に関する研究を行った。この尤度（数値積分）の値をモンテカルロ法によって求めるための様々な方法が提案されているが、我々はインポータンス・サンプリング法に基づく計算法を開発中である。
本研究期間においては、多次元離散分布と正規分布の混合によるベイズ統計モデルのための尤度の計算法の研究を行った。具体的には、様々な多次元離散分布に従う乱数列の効率的な発生のためにそれらの分布の正規近似のSymbolicな表現を与え、Cholesky分解を用いた効率的な乱数発生アルゴリズムを与えた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

K.Tanabe and M.Sagae, An exact Cholosky decomposition of the variance-couariance matrix of the maltinomial distribution with Applications T.Roy. statist. B. (1992).
M.Sagae and K.Tanabe, Symbolic Cholesky decomposition of the variauce-couariance matrie of the negatine multinomial distribution, Stat, and Prob, letters, (1992).

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

１．事後分布のGauss分布のmixtuveによる近似とそれを利用したインポータンスサンプリング法による周辺尤度の計算法の開発を行う。２．上記の近似のための最適化アルゴリズムの開発を行う。３．悪条件性に対して頑建な数値計算法の開発を行う。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
田辺　國士	統計数理研究所