平成29（2017）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	29−共研−7	分野分類		統計数理研究所内分野分類		e
				主要研究分野分類		7
研究課題名	レジーム・スイッチングモデルの統計的推測理論の開発
フリガナ 代表者氏名	シモツ カツミ 下津 克己		ローマ字		Shimotsu Katsumi
所属機関	東京大学
所属部局	経済学研究科
職　　名	教授

研究目的と成果の概要

本研究課題の目的は、レジーム・スイッチングモデルにおけるレジームの数に関する新しい統計的推測理論の開発である。申請者は、レジームの数に関する統計的推測の手法として、尤度比検定にブートストラップ法を適用することを提唱し、尤度比検定統計量の漸近分布を導出した。平成29年度には、予備的なモンテカルロ・シミュレーションを行い、尤度比検定が良好なパフォーマンスを収めることを確認した。