平成16（2004）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	16−共研−1003	専門分類	3
研究課題名	非対称分布を用いた非ガウス型時系列モデル
フリガナ 代表者氏名	ナガハラ　ユウイチ 永原　裕一	ローマ字	Nagahara Yuichi
所属機関	明治大学
所属部局	政治経済学部
職　　名	助教授
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研究目的と成果（経過）の概要

ピアソン分布システムを中心に、多変量非正規分布の乱数発生法の理論及びプログラム開発を行い、
その成果をもとに、主に、金融・経済データを対象に、リスク管理のための新バリューアットリスク
の計測や多変量確率変動モデルの構築を目指す。
今年度は、前年度に開発したプログラムを、研究所のスーパーコンピュータの更新にともない、SGI上で稼動
するためのプログラムの更新作業に時間がかかった。また、性能なども比較した。さらに、次元の高い
多変量乱数の生成法について、いくつかプログラムを開発した。
なお、今年度9月に以下の成果が刊行された。
Nagahara,Y."A method of simulating multivariate nonnormal distributions by the Pearson
Distribution system and estimation",Vol.47,lssue 1,1-29,2004

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Nagahara,Y."A method of simulating multivariate nonnormal distributions by the Pearson
Distribution system and estimation",Vol.47,lssue 1,1-29,2004

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研究参加者一覧
氏名	所属機関
北川　源四郎	統計数理研究所