平成20（2008）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	20−共研−5006		分野分類			統計数理研究所内分野分類			g
						主要研究分野分類			5
研究課題名	極値理論の工学への応用
フリガナ 代表者氏名	タカハシ　リンヤ 高橋　倫也				ローマ字		TAKAHASHI Rinya
所属機関	神戸大学
所属部局	大学院海事科学研究科　海洋ロジスティクス科学講座
職　　名	教授
配分経費	研究費	60千円		旅　費		300千円		研究参加者数		34　人

研究目的と成果（経過）の概要

　平成20年11月21日，22日の2日間，統計数理研究所で研究集会を開催した。
次の講演があった：
渋谷 政昭（慶應義塾大学）　超単純多変量指数分布の推定
北野 利一（名古屋工業大学）　極値解析における「経験度」という指標の提案
小向 茂　（東京ガス株式会社）　土壌埋設鋼管の腐食への極値統計の適用
神田 順　（東京大学）　高次モーメントを用いた年最大風速の評価
高橋 倫也（神戸大学）　極値データのトレンド
関　庸一　（群馬大学）　極値分布による落札額分布推定法
小松 高広・牧本 直樹　（筑波大学）　ファクターリターンモデルの極値分析
? 各国の株式のバリューとモメンタム ?
志村 隆彰（統計数理研究所）　続・吸引領域と離散分布
西山 陽一・志村　隆彰（統計数理研究所）　
観測ノイズが極値分布に影響を与えないための十分条件
渋谷 政昭（慶應義塾大学）　気候変化

　講演内容としては、従来の極値理論の基礎（確率分布論から多変量統計モデル）、海岸工学、腐食、気象、金融工学等への応用、そして新しくオペレーションズ・リサーチに関するものがあった。各講演に対して活発な質疑応答があり、この研究集会の目的である「極値理論」に関する情報交換を行なうことが出来た。また、数々の工学の分野での「極値理論」の応用に関する講演を聴くことにより、研究集会参加者は研究に対する数々の刺激を受けることが出来た。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

　研究集会での講演内容を中心にした次のリポートを発行した。

　　統計数理研究所共同研究リポート224「極値理論の工学への応用（6）」

　リポートの内容は次のようになる：

渋谷 政昭 （慶應義塾大学）
Component ratios of the simple multivariate exponential distributions
北野 利一（名古屋工業大学）
極値統計解析における経験度の導入?既往最大値の外れ方?
神田 順 （東京大学）
Tail characteristics of non-i.i.d. maximum wind speed model
高橋 倫也 （神戸大学）
最大データのトレンド
小松 高広・牧本 直樹（筑波大学）
ファクターリターンモデルの極値分析?各国の株式のバリューとモメンタム?
志村 隆彰（統計数理研究所）
続・吸引領域と離散分布
志村 隆彰（統計数理研究所）
最大値吸引領域の吸引係数について
西山 陽一・志村 隆彰（統計数理研究所）
観測ノイズが極値分布に影響を与えないための十分条件

研究参加者一覧
氏名	所属機関
明石　正恒	株式会社アイテック
飯田　孝久	慶應義塾大学
大和田　孝	東京大学
沖本　竜義	横浜国立大学
川崎　能典	統計数理研究所
神田　順	東京大学
北野　利一	名古屋工業大学
国友　直人	東京大学
五家　建夫	宇宙航空研究開発機構（JAXA）
小向　茂	東京ガス株式会社
篠田　昌弘	（財）鉄道総合技術研究所
柴田　俊夫	福井工業大学
渋谷　政昭	慶應義塾大学
志村　隆彰	統計数理研究所
鈴木　和幸	電気通信大学
関　庸一	群馬大学
寶　馨	京都大学
竹内　恵行	大阪大学
田中　茂信	土木研究所
Hang, CHOI （崔　恒）	GS E&C Research Institute
塚原　英敦	成城大学
椿　広計	統計数理研究所
中島　博志	鹿島建設株式会社
西岡　昌秋	（株）建設技術研究所
西谷　章	早稲田大学
華山　宣胤	尚美学園大学
廣瀬　英雄	九州工業大学
本城　勇介	岐阜大学
牧本　直樹	筑波大学
間瀬　肇	京都大学
水野　量	気象庁
村上　敬宜	九州大学
柳本　武美	中央大学