平成28（2016）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	28−共研−12	分野分類		統計数理研究所内分野分類		g
				主要研究分野分類		1
研究課題名	多変量混合正規モデルの要素数の推測
フリガナ 代表者氏名	シモツ カツミ 下津 克己		ローマ字		Shimotsu Katsumi
所属機関	東京大学
所属部局	経済学研究科
職　　名	教授

研究目的と成果の概要

本研究課題の目的は、多変量混合正規モデルの要素数に関する新しい統計的推測手法の構築である。申請者は、一変量混合正規モデルの要素数に関する統計的推測の手法として、modified EM testを提唱した（Kasahara and Shimotsu, 2015, "Testing the Number of Components in Normal Mixture Regression Models," the Jounrnal of American Statistical Association）。本研究課題は、Kasahara and Shimotsu (2015)を多変量混合正規モデルに拡張する。平成28年度には、多変量混合正規モデルの要素数を検定するEM testを構築し、その漸近分布を前金分布を導出した。さらに、平成27年度の予備的なモンテカルロ・シミュレーションの結果に基づき、さらなるシミュレーションを行い、EM testが有限標本下でも良好な統計的性質を持つことを確認した。研究成果は、東京大学のディスカッション・ペーパーとして刊行された。