平成19（2007）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	19−共研−10	分野分類		統計数理研究所内分野分類		a
				主要研究分野分類		7
研究課題名	非線形・非ガウス・非定常状態空間モデルを用いた金融・経済時系列の分析
フリガナ 代表者氏名	ヤノ　コウイチ 矢野　浩一		ローマ字		Yano Koiti
所属機関	金融庁
所属部局	金融研究研修センター
職　　名	研究官

研究目的と成果の概要

本研究テーマでは、ismsr（統計科学スーパーコンピュータシステム）ならびにismxc（計算統計学支援コンピュータシステム）を用いて時変係数構造ベクトル自己回帰モデルのプログラム開発と日本経済マクロデータを用いた実証分析を行った。研究成果としては論文「Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions: A Monte Carlo Particle Filtering Approach」（FSAリサーチレビュー2007に掲載）、ディスカッションペーパー「状態の遷移方程式を用いたモンテカルロ粒子平滑化とフィルター初期化」を公表、日本金融学会で論文「金融政策の反応関数に関する時変係数構造VARモデル−非ガウス逐次ベイジアンフィルターによるアプローチ−」、「Japanese-European Bayesian Econometrics and Statistics Meeting」及び「Asian Economic Panel Meeting」で論文「Japanese Monetary Policy Reaction Function and Time-Varying Structural Vector Autoregressions: A Monte Carlo Particle Filtering Approach」を発表した。