平成19（2007）年度 一般研究１実施報告書
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課題番号 |
19−共研−1001 |
分野分類 |
統計数理研究所内分野分類 |
a |
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主要研究分野分類 |
1 |
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研究課題名 |
非対称分布を用いた非ガウス型時系列モデル |
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フリガナ 代表者氏名 |
ナガハラ ユウイチ 永原 裕一 |
ローマ字 |
Yuichi Nagahara |
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所属機関 |
明治大学 |
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所属部局 |
政治経済学部経済学科 |
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職 名 |
教授 |
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研究目的と成果（経過）の概要 |
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今年度は、以前発表した（Nagahara(1996)）、ピアソン分布系を定常分布に持つ確率過程が、The Pearson Diffusion として研究され（Forman and Sorensen (2007)）、ファイナンスへの応用も期待されるので、理論的背景を研究した。 |
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当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等） |
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Nagahara（1996）”Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Equation”, Financial Engineering and the Japanese Markets, 3, 121-149 |
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研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。 |
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研究参加者一覧 |
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氏名 |
所属機関 |
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北川 源四郎 |
統計数理研究所 |