平成19(2007)年度 一般研究1実施報告書
課題番号 |
19−共研−1001 |
分野分類 |
統計数理研究所内分野分類 |
a |
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主要研究分野分類 |
1 |
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研究課題名 |
非対称分布を用いた非ガウス型時系列モデル |
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フリガナ 代表者氏名 |
ナガハラ ユウイチ 永原 裕一 |
ローマ字 |
Yuichi Nagahara |
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所属機関 |
明治大学 |
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所属部局 |
政治経済学部経済学科 |
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職 名 |
教授 |
研究目的と成果(経過)の概要 |
今年度は、以前発表した(Nagahara(1996))、ピアソン分布系を定常分布に持つ確率過程が、The Pearson Diffusion として研究され(Forman and Sorensen (2007))、ファイナンスへの応用も期待されるので、理論的背景を研究した。 |
当該研究に関する情報源(論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等) |
Nagahara(1996)”Non-Gaussian Distribution for Stock Returns and Related Stochastic Differential Equation”, Financial Engineering and the Japanese Markets, 3, 121-149 |
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研究参加者一覧 |
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氏名 |
所属機関 |
北川 源四郎 |
統計数理研究所 |