平成30（2018）年度　一般研究２実施報告書

課題番号	30−共研−2053		分野分類			統計数理研究所内分野分類			e
						主要研究分野分類			6
研究課題名	欠測値を含む大規模財務データを用いたコピュラによる企業の信用リスク評価
フリガナ 代表者氏名	アンドウ マサカズ 安藤 雅和				ローマ字		Ando Masakazu
所属機関	千葉工業大学
所属部局	社会システム科学部 金融・経営リスク科学科
職　　名	教授
配分経費	研究費	40千円		旅　費		8千円		研究参加者数		2　人

研究目的と成果（経過）の概要

CRD協会から提供されている中小企業財務データを用いて、倒産・非倒産企業の財務比率の分布からコピュラにより倒産確率分布を推計し、企業のリスク評価指標への活用を目指す。各資産の将来価値を確率変数として扱う際に、分布の形状、特に裾部分の形状は確率変数間の相互依存性に強く依存することから、コピュラを用いて特徴づけをおこなうことで、中小企業としての業界別・規模別の特徴付けと、それに基づく倒産確率の推計を目指す。年度間の依存性を探るためにコピュラを用いて倒産確率モデルの推計を試みた。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Predicting Credit Risk for Japanese SMEs with a Neural Network Model, 2018年度統計関連学会連合大会.

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究会は開催していない．

研究参加者一覧
氏名	所属機関