平成28（2016）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	28−共研−1012	分野分類		統計数理研究所内分野分類		e
				主要研究分野分類		7
研究課題名	金融危機の世界的な波及を生み出す経済メカニズムの研究
フリガナ 代表者氏名	オギハラ テッペイ 荻原 哲平		ローマ字		Ogihara Teppei
所属機関	統計数理研究所
所属部局	統計思考院
職　　名	助教

研究目的と成果（経過）の概要

本研究の目的は，金融危機の世界的な波及を短期間における株式銘柄間の価格変動の相関を用いて観測し，ビジネスニューストピックやグローバルサプライチェーンと紐付けることによって，株式銘柄間の価格変動の波及を生み出す経済的なメカニズムを明らかにすることである．本年度は非同期・ノイズ付観測データにおける共分散推定量であるpre-averaged Hayashi-Yoshida推定量を用いて，リーマン・ショック時の日本株式市場の高頻度データから相関分析を行った．

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究発表等に至るまでの研究成果は未だ得られていない．

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

開催なし．

研究参加者一覧
氏名	所属機関
水野 貴之	国立情報学研究所