平成9（1997）年度　共同研究集会実施報告書

課題番号	9−共研−6			専門分類		3
研究課題名	時系列解析の理論と応用
フリガナ 代表者氏名	ホソヤ　ユウゾウ 細谷　雄三			ローマ字
所属機関	東北大学
所属部局	経済学部
職　　名	教授
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	48　人

研究目的と成果（経過）の概要

時系列解析は、統計的推測、確率論の側面からの理論研究と、理学・工学・経済学・経営学等広範囲の応用研究からなり、現在、最も活発に研究が進展している統計学の分野である。本研究会は統計数理研究所を中心として、諸大学の理論・応用にわたる研究者が、研究発表・意見交換を通じて本分野の進展を計ることを目的とする。


本共同研究会は、平成9年11月13、14日の両日にわたって開催された。
全部で17の講演が行われた。本年はとくに、最近内外で活発な研究が進行している"Volatility, Conditional Heteroscedasticity and Nonlinearity"というテーマについて特別セッションを設け、集中的な報告討議を行ったことが特色である。
今回の研究会における講演は理論と応用の両面にわたっている。線形時系列モデルと関連する問題点を扱った論文としては、1.目的論的モデル　2.漁船の横揺れ予測　3.販売量要因モデル　4.ARMAスペクトル分解　5.AR過程のBahadur有効性　6.決定論トレ ンドの次数決定　7.単位根の検定　8.ガウス性と線形性の検定　があった。
非線形モデルあるいはvolatility　については、1.区分的ポアソンモデル　2.non-Gaussian,non-linear volatility models 3.時変PARCORモデル4.セミマーテインゲールの漸近展開　5.SSARIMAによる資産価格推定　6.Long Memory Volatility Models 7.Non-Gau ssian Volatillity Models　等があった。
40名を超す参加者があり、各トピックについて活発な議論が行われた。特別セッションではとくに、異なる見地からの熱心な討論が交され、今後のVolatility研究の展開にとって有意義であった。また若手を含めた各分野の研究者の人的交流も深めることが出来た。
［研究会の場合　開催期間：11月13日〜11月14日　開催場所：統計数理研究所］

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

研究参加者一覧
氏名	所属機関
荒畑　恵美子	統計数理研究所
生駒　哲一	広島市立大学
石黒　真木夫	統計数理研究所
尾形　良彦	統計数理研究所
岡本　雅典	福山大学
尾崎　統	統計数理研究所
小滝　光博	広島大学
柿沢　佳秀	北海道大学
勝浦　正樹	名城大学
加藤　比呂子	ＮＴＴ
刈屋　武昭	一橋大学
川崎　能典	統計数理研究所
北川　源四郎	統計数理研究所
Jiang　Xing-Qi	旭川大学
国友　直人	東京大学
小暮　厚之	千葉大学
近藤　正男	鹿児島大学
酒井　英昭	京都大学
佐藤　整尚	統計数理研究所
茂野　洋志
庄司　功	筑波大学
竹内　惠行	大阪大学
田中　勝人	一橋大学
田中　稔	専修大学
谷口　正信	大阪大学
田村　義保	統計数理研究所
Chen　Chung　Hang	琉球大学
佃　良彦	東北大学
照井　伸彦	東北大学
豊岡　康行	福島大学
中川　満	京都大学
中野　純司	統計数理研究所
中村　博和	佐賀大学
西尾　敦	明治学院大学
畠中　道雄	帝塚山大学
樋口　知之	統計数理研究所
福地　純一郎	広島大学
藤井　光昭	大学入試センター
甫喜本　司	北海道大学
前川　功一	広島大学
宮里　義彦	統計数理研究所
Yao　Feng	香川大学
矢島　美寛	東京大学
山本　拓	一橋大学
吉本　敦	宮崎大学
和合　肇	新潟大学
渡辺　則生	中央大学