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学会発表・セミナー等
森本孝之，デュレーション・モデルによる瞬時的ボラティリティの推定及び予測，日本経済学会2004年度春季大会，明治学院大学，東京，2004年6月12日（土）．
河合研一，NIG分布を用いたオプションの価格付け〜日経225オプションに関する実証分析，第21回応用経済時系列研究会・研究報告会，統計数理研究所, 東京, 2004年6月5日(土)
Morimoto, T., Estimating and Forecasting Instantaneous Volatility through a Duration Model: An Assessment Based on VaR, Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Yonsei University, Seoul, Korea, 2004年7月2日(金).
Maekawa, K., Kawai, K. and Tokutsu, Y., Option pricing under NIG distribution: The empirical analysis of Nikkei 225 option, Far Eastern Meeting of the Econometric Society, Yonsei University, Seoul, Korea, 2004年7月1日(木).
Morimoto, T., Modeling integrated volatility via marked point processes, 統計サマーセミナー2004 南紀やすらぎ荘，白浜町，2004年8月4日 (水) ．
Morimoto, T., Modeling integrated volatility via marked point processes, 2004年度日本統計学会第72回大会，富士大学，花巻市，2004年9月5日 (日) ．
Morimoto, T., A Note on ARCH Models with Realized Volatility, 第12回関西計量経済学研究会・研究報告会，広島大学東千田キャンパス205教室，広島，2005年1月8日 (土) ．
Morimoto, T., Jump Diffusion Models for Japanese Stock Market, International Conference on Simulation and Modeling 2005, The Rose Garden Aprime Resort, Thailand, 2005年1月18日(日).
論文・プレプリント
Maekawa, K., Lee, S., Morimoto, T. and Kawai, K., Jump Diffusion Model：An Application to the Japanese Stock Market, submitted and under review.
Lee, S., Park, S., Maekawa, K. and Kawai, K., Test for Parameter Change in ARIMA Models, submitted and under review.
森本孝之，金融取引データに対する統計モデルについて，Discussion Paper Series, No. 2004-01, Faculty of Economics, Hiroshima University, 2004.
森本孝之，取引データを利用した市場リスクの計測，Discussion Paper Series, No. 2004-03, Faculty of Economics, Hiroshima University, 2004.
森本孝之，デュレーション・モデルによる瞬時的ボラティリティの推定及び予測，Discussion Paper Series, No. 2004-05, Faculty of Economics, Hiroshima University, 2004.
Morimoto, T., Option Pricing with High Frequency Data under the Minimal Martingale Measure, Discussion Paper Series, No. 2005-01, Faculty of Economics, Hiroshima University, 2005.
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