平成9（1997）年度　共同研究Ａ実施報告書

課題番号	9−共研−39			専門分類		3
研究課題名	非線形時系列解析の理論と応用に関する研究
フリガナ 代表者氏名	サトウ　セイショウ 佐藤　整尚			ローマ字
所属機関	統計数理研究所
所属部局	予測制御研究系
職　　名	助手
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配分経費	研究費	0千円	旅　費		0千円		研究参加者数	3　人

研究目的と成果（経過）の概要

非線形時系列解析における様々な問題を共同研究することが目的である。線形モデルでは十分に解析できないデータの存在が指摘されてより、数多くの非線形モデルが提案されてはいるが、解決すべき多くの問題がある。そこで、本研究では新しい非線形モデルの提案、同定、推定、診断、予測法等に関する共同研究を行ない、経済データ等への応用を試みる。


非線形時系列解析においては、さまざまなモデルが提案されている。本研究では以下の点について研究を行った。
1. 時系列の非対称について着目し、これを表す非線型モデルについて考察した。また、非対称の根源がノイズの非対称性によるものか、非対称な構造によるものかを識別する方法を考えた。
2. データが、非線形であるか、線形であるかをノンパラメトリック手法を使って識別する方法を提案した。

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

Yasumasa Matsuda , J. Japan Statist. Soc. Vol.27 No.2 1997 141-156 "A Nonparametric Method for Nonlinearity by the Weighted Least Squares Method"

研究会を開催した場合は、テーマ・日時・場所・参加者数を記入してください。

研究代表者の佐藤は時系列の非対称に着目した非線形時系列モデルを研究してきた。また、茂野と松田は非線形時系列にたいする新しい検定方式を開発している。双方の持つノウハウを生かす本共同研究で、非線形時系列が持つ様々な特徴を明らかにしていきたい。

研究参加者一覧
氏名	所属機関
茂野　洋志
松田　安昌	東京工業大学大学院