平成27（2015）年度　一般研究１実施報告書

課題番号	27−共研−1014	分野分類		統計数理研究所内分野分類		e
				主要研究分野分類		7
研究課題名	中小企業の信用リスク評価における財務データと企業データの影響について
フリガナ 代表者氏名	ミヤモト ミチコ 宮本 道子		ローマ字		Michiko Miyamoto
所属機関	秋田県立大学
所属部局	システム科学技術学部 経営システム工学科
職　　名	教授

研究目的と成果（経過）の概要

本研究では、中小・零細企業向け小口融資に対する信用リスク計測に必要な指標を、財務情報に加えて、企業の独自情報を使って推測し検討することを目的とする。
平成26年度は１．地方銀行の融資データを用い、財務・非財務データの信用リスク推定への影響について分析した。２．中小企業の経営データ（財務・非財務データ及びデフォルト情報）を集積する機関であるCRD（Credit Risk Database）協会から提供を受けた非上場企業の倒産企業も含むデータから財務データと非財務データが信用リスク推定にどのように関連しているか推計を始めた。
それと平行して銀行融資と密接に関連している金融機関の店舗配置と業績の関連性について、東北内の金融機関データを用いて分析した。
平成27年度は、CRDデータで非財務データがそろっている先に対して、財務データに欠測値が見られる場合、多重代入法等で穴埋めをしていき、完全データと比較してどのように信用リスク推定が異なるか調べた。
平成28年度は，信用リスクを計測する際，欠測値を含んだ中小企業財務データに対してロバストな一般化線形モデルを検討した．

当該研究に関する情報源（論文発表、学会発表、プレプリント、ホームページ等）

国際会議

Michiko Miyamoto, The Value of Financial and non-Financial Information in Japanese SMEs Risk Assessment, The 3rd Asia-Pacific Conference on Management and Business (APCMB 2015) Proceedings, pp.364-371．

Michiko Miyamoto, Predicting Default for a Small Bank with Robust Logistic Regression, 2016 Seoul International Conference on Sciences and Management, Proceedings, pp.163‐171.

Michiko Miyamoto, Predicting Default for Japanese SMEs with Robust Logistic Regression, International Conference on Business and Social Sciences　(ICBSS2016), Proceedings, pp.171-179.

学会発表

宮本　道子，安藤 雅和、山下 智志　「欠測を考慮したロバストな一般化線形モデルを用いた信用リスクの予測について?中小企業大規模財務データベースにおける考察?」2015年度　統計関連学会連合大会，2015年9月，於岡山大学

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研究参加者一覧
氏名	所属機関