平成28（2016）年度　共同利用登録実施報告書

課題番号	28−共研−22	分野分類		統計数理研究所内分野分類		g
				主要研究分野分類		7
研究課題名	経済分析における有限混合モデルの要素数の推定
フリガナ 代表者氏名	マツヤマ ヒロカズ 松山 普一		ローマ字		Matsuyama Hirokazu
所属機関	一橋大学
所属部局	経済研究所
職　　名	日本学術振興会特別研究員

研究目的と成果の概要

Modified-EM Testが有限混合モデルの要素数を推定するうえで有用であるかどうかの検証を行った。昨年度に引き続き、負の二項分布に有限混合モデルを組み込み、要素数の推定を行った。モンテカルロ・シミュレーションの結果、Modified-EM Testは推定で用いるペナルティー関数の形状によらず、よいパフォーマンスを示した。この結果は、真のモデルでの要素数が2個のときも3個のときも同様であり、ブートストラップでのシミュレーション結果も良好であった。
さらに、Modified-EM Testの有用性を検証するために、経済学で使われるハザードモデルに有限混合モデルを組み込んだモデルの要素数の推定も合わせて行った。こちらもモンテカルロ・シミュレーションの結果、Modified-EM Testはサイズとパワーに関して良いシミュレーション結果を得た。今後は、論文投稿に向けてModified EM Testが頑健であるかどうかを様々なパラメータの下で検証を行う。